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{| class="wikitable" style="float:right; margin: -10px 0px 10px 20px; text-align:left"
|<center>''' 杨兴林  '''<br><img src="https://icfs.swufe.edu.cn/__local/8/0A/86/D9E58E05FDEACCF3EEF427AE4FD_4CA8F45E_D42B.jpg  " width="180"></center><small>[https://icfs.swufe.edu.cn/info/1107/3481.htm  西南财经大学]

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|}

'''杨兴林'''，男，西南财经大学教授。

==人物简历==

=== 教育背景 ===

2015.9-2020.6西南财经大学 中国金融研究中心 金融学，博士

2011.9-2015.6四川大学 经济学院&吴玉章荣誉学院 金融工程，学士

=== 其它经历 ===

2019.9-2020.1香港科技大学 金融系，访问实习学生

2013.8-2014.5圣地亚哥州立大学，访问学生
==研究领域==

[[金融工程]]、[[衍生品]]、[[实证资产定价]]

==授课课程==

博士：《资本市场专题》

硕士：《金融经济学》、《数字金融专题》

本科：《投资学》、《金融经济学》

==学术成果==

在《Journal of Futures Markets》、《Journal of Derivatives》、《North American Journal of Economics and Finance》、《数理统计与管理》、《管理科学》发表多篇文章。

=== 论文 ===

1.Yang, Xinglin. Unspanned macro risks in VIX futures[J]. Journal of Futures Markets, 2023, 43(9): 1305-1328. (SSCI，2021ABS 3星)

2.Yang, Xinglin,Ji Chen, and Yiming Xu. Pricing Dynamics of Oil Futures with Tail Risk[J]. The Journal of Derivatives, 2022, 29(3): 85-105. (SSCI)

3. Chen Ji,Yang Xinglin*, Liu Xiliang. Learning, disagreement and inflation forecasting[J]. The North American Journal of Economics and Finance, 2022, 63: 101834. (SSCI)

4.Yang Xinglin, Chen Ji. VIX term structure: The role of jump propagation risks[J]. Journal of Futures Markets, 2021, 41(6): 785-810. (SSCI，2021ABS 3星)

5.Yang, Xinglin, Peng Wang, and Ji Chen. VIX futures pricing with affine jump-GARCH dynamics and variance-dependent pricing kernels[J]. The Journal of Derivatives, 2019, 27(1): 110-127. (SSCI)

6.Yang, Xinglin. Good jump, bad jump, and option valuation[J]. Journal of Futures Markets, 2018, 38(9): 1097-1125. (SSCI，2021ABS 3星)

7.Yang, Xinglin, and Peng Wang. VIX futures pricing with conditional skewness[J]. Journal of Futures Markets, 2018, 38(9): 1126-1151. (SSCI，2021ABS 3星)

8.杨兴林，王鹏. 基于时变波动率的50ETF参数欧式期权定价[J]. 数理统计与管理, 2018, 37(1): 162-178. (CSSCI)<ref>[https://www.swufe.edu.cn/index.htm 西南财经大学]</ref>
==参考资料== 
{{reflist}}

[[Category:教授]]