檢視金融时间序列分析的原始碼

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|<center><img src=https://www0.kfzimg.com/G06/M00/8D/FD/p4YBAFqeEb2ATWo3AAEfPuiXDwQ963_s.jpg width="260"></center>
<small>[https://www0.kfzimg.com/G06/M00/8D/FD/p4YBAFqeEb2ATWo3AAEfPuiXDwQ963_s.jpg 来自 孔夫子网 的图片]</small>
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《'''金融时间序列分析'''》，[美] 蔡瑞胸 著，出版社： 人民邮电出版社。

人民邮电出版社，1953年10月成立，隶属于中国工信出版传媒集团，是[[工业]]和信息化部主管的大型专业出版社<ref>[http://www.zhongyw.com.cn/news/show-53574.html 我国出版社的等级划分和分类标准]，知网出书，2021-03-01</ref>。建社以来，人民邮电出版社围绕“立足工信事业，面向现代[[社会]]，传播科学知识，引领美好生活”的出版宗旨，已发展成为集图书、[[期刊]]、音像电子及数字出版于一体的综合性出版大社<ref>[https://www.ptpress.com.cn/p/z/1625016162875.html 人民邮电出版社简介]，人民邮电出版社</ref>。

==内容简介==

特别是包含当前的研究热点，如风险值、高频数据分析和马尔科夫链蒙特卡罗方法等。主要内容包括：金融时间序列数据的基本特征，神经网络，非线性方法，使用跳跃扩散方程进行衍生产品的定价，采用极值理论计算风险值，带时变相关系数的多元波动率模型，贝叶斯推断。本书可作为[[金融]]等专业高年级本科生或研究生的时间序列分析教材，也可供相关专业研究人员参考。

==作者介绍==

Ruey S.Tsay(蔡瑞胸)[[美国芝加哥大学]]布斯商学院经济计量及统计学的H.G.B.Alexander讲席教授。1982年于美国威斯康星大学麦迪逊分校获得统计学博士学位。中国台湾“中央研究院”院士，美国统计协会和数理统计学会的会士，Journal Of Forecasting的联合主编，Journal Of Financial Econometrics的副主编。曾任美国统计学会商务与经济统计分会主席、《商务与经济统计》期刊主编

==参考文献==
[[Category:040 類書總論；百科全書總論]]