檢視高斯过程的原始碼

{| class="wikitable" style="float:right; margin: -10px 0px 10px 20px; text-align:left"
|<center>'''高斯過程回歸'''<br><img src="https://www.newton.com.tw/img/4/f79/cGcq5SMhRmZwMjZxgzM4IDOwkDMmJjMjJWMjhjNkdDOihTMhFDM3gzYxIjYv0WZ0l2LjlGcvU2apFmYv02bj5SdklWYi5yYyN3Ztl2LvoDc0RHa.jpg" width="250"></center><small>[https://www.newton.com.tw/wiki/%E9%AB%98%E6%96%AF%E9%81%8E%E7%A8%8B%E5%9B%9E%E6%AD%B8 圖片來自中文百科]</small> 
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在[[概率论]]<ref>[https://www.zhihu.com/topic/19670916/hot 概率论]，知乎</ref> 和[[统计学]]中，'''高斯过程'''（'''Gaussian process'''）是[[随机变量|观测值]]出现在一个连续域（例如时间或空间）的[[随机过程]]。在高斯过程中，连续输入空间中每个点都是与一个[[正态分布]]的[[随机变量]]相关联。此外，这些随机变量的每个有限集合都有一个[[多元正态分布]]，换句话说他们的任意有限[[线性组合]]是一个正态分布。高斯过程的分布是所有那些（無限多个）随机变量的联合分布，正因如此，它是连续域（例如时间或空间）上[[函数]]的分布。

高斯過程被認為是一種[[機器學習]]算法，是以惰性學習|lazy learning方式，利用點與點之間同質性的度量作為核函數|Kernel function，以從輸入的訓練數據預測未知點的值。其預測結果不僅包含該點的值，而同時包含不確定性的資料－它的一維高斯分佈（即該點的[[邊際分佈]]）。

對於某些核函數，可以使用矩陣代數（見克里金插值法|kriging條目）來計算預測值。若核函數有代數參數，則通常使用軟體以擬合高斯過程的模型。

由於高斯過程是基於高斯分佈（[[正態分佈]]）的概念，故其以[[卡爾•弗里德里希•高斯]]為名。可以把高斯過程看成多元正態分佈的無限維廣義延伸。

高斯過程常用於[[概率模型|統計建模]]中，而使用高斯過程的模型可以得到高斯過程的屬性。举例来说，如果把一隨機過程用高斯過程建模，我们可以显示求出各種導出量的分布，这些导出量可以是例如隨機過程在一定範圍次數內的平均值，及使用小範圍採樣次數及採樣值進行平均值預測的誤差。

==定義==
一[[概率分布|統計學分佈]]定義為{X<sub>t</sub>, t∈T}是一个'''高斯过程'''，当且仅当对下标集合T的任意有限[[子集]]t<sub>1</sub>,...,t<sub>k</sub>，

X_{t_1, \ldots, t_k} = (X_{t_1}, \ldots, X_{t_k})

是一个[[多元正态分布]]，这等同于说(X_{t_1}, \ldots, X_{t_k})的任一[[线性组合]]是一单变量[[正態分佈]]。更準確地，取樣函數''X''<sub>''t''</sub> 的任一線性[[泛函]]均會得出[[正態分佈]]。可以寫成''X'' ~ GP(''m'',''K'')，即[[隨機函數]]''X'' 以高斯過程（GP）方式分佈，且其平均數函數為''m'' 及其[[協方差函數]]為''K''。當輸入向量''t''為二維或多維時，高斯過程亦可能被稱為[[高斯自由场]]（高斯場|Gaussian random field）。

有些人假設[[隨機變量]] ''X''<sub>''t''</sub> 平均為0；其可以在[[不失一般性]]的前提下簡化運算，且高斯過程的均方屬性可完全由[[協方差函數]]''K''得出。

==协方差函数==
高斯過程的關鍵事實是它們可以完全由它們的二階統計量來定義.因此，如果高斯過程被假定為具有平均值零, defining 協方差函數完全定義了過程的行為。重要的是，這個函數的非負定性使得它的譜分解使用了 [[K-L 轉換|K-L轉換]]. 

可以通過協方差函數定義的基本方面是過程的[[平稳过程|平穩過程]], [[各向同性]], [[光滑函数|光滑函數]] 和 [[周期函数|週期函數]]。

[[平稳过程|平穩過程]]指的是過程的任何兩點x和x'的分離行為。如果過程是靜止的，取決於它們的分離x-x'，而如果非平穩則取決於x和x'的實際位置。例如，一個特例 Ornstein–Uhlenbeck process|Ornstein–Uhlenbeck 過程, 一個 [[布朗运动|布朗運動]] 過程，是固定的。

如果過程僅依賴於 |x-x'|，x和x'之間的歐幾里德距離（不是方向），那麼這個過程被認為是各向同性的。同時存在靜止和各向同性的過程被認為是 [[同質與異質]];在實踐中，這些屬性反映了在給定觀察者位置的過程的行為中的差異（或者更確切地說，缺乏這些差異）。

最終高斯過程翻譯為功能先驗，這些先驗的平滑性可以由協方差函數引起。如果我們預期對於“接近”的輸入點x和x'，其相應的輸出點y和y'也是“接近”，則存在連續性的假設。如果我們希望允許顯著的位移，那麼我們可以選擇一個更粗糙的協方差函數。行為的極端例子是Ornstein-Uhlenbeck協方差函數和前者不可微分和後者無限可微的平方指數。
週期性是指在過程的行為中引發週期性模式。形式上，這是通過將輸入x映射到二維向量u(x) = (\cos(x), \sin(x)) 來實現的。

===常見的协方差函數===
一些常見的协方差函數:
* 常值： K_\operatorname{C}(x,x') = C 
*線性： K_\operatorname{L}(x,x') =  x^T x'
*高斯噪聲:  K_\operatorname{GN}(x,x') = \sigma^2 \delta_{x,x'}
*平方指數:  K_\operatorname{SE}(x,x') = \exp \Big(-\frac{\|d\|^2}{2\ell^2} \Big)
*[[Ornstein–Uhlenbeck过程|Ornstein–Uhlenbeck]] :  K_\operatorname{OU}(x,x') = \exp \left(-\frac{|d|} \ell \right)
*Matérn:  K_\operatorname{Matern}(x,x') = \frac{2^{1-\nu}}{\Gamma(\nu)} \Big(\frac{\sqrt{2\nu}|d|}{\ell} \Big)^\nu K_\nu \Big(\frac{\sqrt{2\nu}|d|}{\ell} \Big)
*定期:  K_\operatorname{P}(x,x') = \exp\left(-\frac{ 2\sin^2\left(\frac d 2 \right)}{\ell^2} \right)
*有理二次方:  K_\operatorname{RQ}(x,x') =  (1+|d|^2)^{-\alpha}, \quad \alpha \geq 0
== 參考文獻 == 
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[[Category:330 物理學總論]]