李斌（教授）檢視原始碼討論檢視歷史
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李斌，男， 武漢大學經濟與管理學院副教授。
教學課程
投資學、金融科技
研究領域
金融機器學習、實證資產定價、金融科技
職業經歷
• 教授，武漢大學經濟與管理學院金融系，2018年12月-至今
• 副教授，武漢大學經濟與管理學院金融系，2013年12月-2018年11月
• 訪問學者，喬治城大學金融系，2020年1月-2020年12月
• 訪問學者，加州大學聖地亞哥分校經濟系，2017年1月-2017年6月
• 研究員、研究助理，南洋理工大學會計系，2013年3月-2013年12月
獲獎情況
• 2023：武漢大學2021-2022學年度藍月亮獎教金
• 2022：武漢大學2021-2022學年本科優秀教學業績獎
• 2022：武漢大學經濟與管理學院2021-2022學年專碩最受歡迎教師
• 2022：第四屆中國金融學術與政策論壇最佳論文獎
• 2022：湖北高校省級一流本科課程（「人工智能驅動的基本面量化投資虛擬仿真實驗」）
• 2022：高等學校國家級實驗教學示範中心聯席會金融實驗教學「智盛獎」優秀教師
• 2022：第九屆山東省教學成果獎一等獎
• 2021：第十八屆中國金融學年會優秀論文二等獎
• 2021：第一屆香樟金融學英文論壇獲獎論文二等獎
• 2021：上海期貨交易所優秀對外合作課題三等獎
• 2021：武漢大學經濟與管理學院專碩優秀畢業論文指導老師
• 2020：自科基金青年項目結題「特優」評價
• 2020：人大複印報刊資料經濟學類最受歡迎文章第1名
• 2018：武漢大學經濟與管理學院青年教師競賽二等獎
• 2017：武漢大學人文社科青年學術團隊負責人
• 2016：武漢大學經濟與管理學院教學貢獻院長獎(優秀教師獎)
• 2016：全國高校經管類實驗教學案例大賽二等獎
• 2015：武漢大學珞珈青年學者
• 2014：湖北省楚天學者計劃
• 2014：武漢大學經濟與管理學院青年教師競賽三等獎
• 2013：武漢大學優秀青年學術骨幹
研究成果
經管類論文
• Xueyong Tu and Bin Li. 「Robust Portfolio Selection with Smart Return Prediction.」 Economic Modelling, 2024, 135, 106719: 1-16.
• 李斌, 雷印如, and 王健. 「美聯儲貨幣政策溢出、央行預期管理與中國資產價格」. 世界經濟, 2024, (1), 57-85. （封面文章）
• 李斌, and 屠雪永. 「基於機器學習和資產特徵的投資組合選擇研究」. 系統工程理論與實踐, 2024, (1), 338-349.
• 李斌, and 龍真. 「中國股票市場可預測性研究：基於機器學習的視角」. 管理科學學報, 2023, 26(10), 138-158.
• 李斌, and 雷印如「中國公募基金挖掘了股票市場異象嗎？」. 金融研究, 2022, (9), 188-206.（人大複印報刊資料全文轉載）
• Bin Li, Cheng Sun, and Yang Zhou. 「The Cross-Section of Chinese Commodity Futures Return.」 Journal of Management Science and Engineering (管理科學學報英文版), 2021, 6(2), 146-164.
• Yang Bao, Bin Ke, Bin Li, Julia Yu, and Jie Zhang 「Detecting Accounting Fraud in Publicly Traded US Firms Using a Machine Learning Approach.」 Journal of Accounting Research, 2020, 58(1), 199-235.
• 李斌, 邵新月, and 李玥陽. 「機器學習驅動的基本面量化投資研究」. 中國工業經濟, 2019, (8), 61-79.（2019年人大複印報刊資料經濟學類最受歡迎文章第1名）
• 李斌, and 馮佳捷. 「中國股票市場的質量因子研究」. 管理評論, 2019, 31(3), 14-26
• Bin Li, Jialei Wang, Dingjiang Huang, and Steven Hoi. 「Transaction Costs Optimization for Online Portfolio Selection.」 Quantitative Finance, 2018, 18(8), 1411-1424.
• 李斌, 張迪, and 馮佳捷. 「序列相關性在資產組合績效改善中的作用」. 管理科學, 2018, 31(4), 148-160.
• 李斌, 張迪, and 唐松慧. 「基於次梯度投影的在線泛投資組合選擇策略」. 管理科學學報, 2018, 21(3), 94-104.
• Bin Li, Di Zhang, and Yang Zhou. 「Do Trend Following Strategies Work in Chinese Futures Markets?」. Journal of Futures Markets, 2017, 37(12): 1226-1254.
• 李斌, 林彥, and 唐聞軒. 「ML-TEA: 一套基於機器學習和技術分析的量化投資算法」. 系統工程理論與實踐, 2017, 37(5), 1089-1100.
• 李斌, 張迪, and 周洋. 「中國商品期貨市場存在趨勢嗎？」. 證券市場導報, 2017, (01), 43-51. （人大複印報刊資料全文轉載）
科技類論文
• Yifan Zhang, Peilin Zhao, Qingyao Wu, Bin Li, Junzhou Huang, and Minkui Tan. 「Cost-sensitive portfolio selection via deep reinforcement learning.」 IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2020, 34(1), 236-248.
• Doyen Sahoo, Steven CH Hoi, and Bin Li. "Large scale online multiple kernel regression with application to time-series prediction." ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 2019, 13.1, 1-33.
• Dingjiang Huang, Shunchang Yu, Bin Li, Steven C.H. Hoi, and Shuigeng Zhou. 「Combination Forecasting Reversion Strategy for Online Portfolio Selection.」 ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2018, 9(5), 58: 1-22.
• Bin Li, Doyen Sahoo, and Steven Hoi. 「OLPS: A Toolbox for On-Line Portfolio Selection.」 Journal of Machine Learning Research, 2016, 17, 1-5.
• Dingjiang Huang, Junlong Zhou, Bin Li, Steven C.H. Hoi, and Shuigeng Zhou. 「Robust Median Reversion Strategy for Online Portfolio Selection.」 IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2016, 28(9), 2480-2493.
• Bin Li, Steven Hoi, Doyen Sahoo, and Zhiyong Liu. 「Moving Average Reversion Strategy for On-Line Portfolio Selection」. Artificial Intelligence, 2015, 222, 104 – 123.
• Dingjiang Huang, Yan Zhu, Bin Li, Shuigeng Zhou, and Steven C.H. Hoi. 「Semi-Universal Portfolio with Transaction Costs.」 In IJCAI2015.
• Bin Li and Steven Hoi. 「Online Portfolio Selection: A Survey」. ACM Computing Surveys, 2014, 36(3), 35:1-35:36.
• Dingjiang Huang, Junlong Zhou, Bin Li, Steven Hoi, and Shuigeng Zhou. 「Robust Median Reversion Strategy for On-Line Portfolio Selection.」 In IJCAI2013.
• Bin Li, Steven Hoi, Peilin Zhao, and V. Gopalkrishnan. 「Confidence Weighted Mean Reversion Strategy for Online Portfolio Selection.」 ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 2013, 7(1), 4:1-4:38.
• Bin Li and Steven Hoi. 「On-line Portfolio Selection with Moving Average Reversion.」 In ICML2012.
• Bin Li, Peilin Zhao, Steven Hoi, and V. Gopalkrishnan. 「PAMR: Passive Aggressive Mean Reversion Strategy for Portfolio Selection.」 Machine Learning, 2012, 87(2), 221-258.
• Bin Li, Steven C.H. Hoi, Peilin Zhao, Vivekanand Gopalkrishnan. 「Confidence Weighted Mean Reversion Strategy for On-Line Portfolio Selection.」 In AISTATS2011.
• Bin Li, Steven Hoi, and V. Gopalkrishnan. 「CORN: Correlation-driven Nonparametric Learning Approach for Portfolio Selection,」 with. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2011, 2(3), 21:1-21:29.
專著
• Bin Li and Steven C.H. Hoi. 「Online Portfolio Selection: Principles and Algorithms.」 CRC Press, 2015.
軟件著作權與專利
• 李斌，屠雪永，李禕明. 「基於智能收益預測的穩健量化投資系統」. 軟件著作權，登記號：2024SR0594212.
• 李斌，屠雪永. 「基於機器學習與參數化權重融合技術的量化投資系統」. 軟件著作權，登記號：2023SR0581345.
• 李斌，雷印如，王健. 「基於市場異象挖掘的基金中基金 FOF 選擇系統」. 軟件著作權，登記號：2023SR0452365.
• 李斌，葉鑫，王健. 「人工智能驅動的基本面量化投資虛擬仿真實驗系統」. 軟件著作權，登記號：2022SR0688044.
• 李斌，邵新月，李玥陽，王念碩. 「機器學習驅動的基本面量化投資系統」. 軟件著作權，登記號：2022SR0321417.
• 李斌，許主洪，陳騰飛. 「基於在線機器學習的量化交易系統」. 軟件著作權, 登記號: 2014SR136799.
科研項目
• 國家自然科學基金面上項目：「中國公募基金投資行為可預測性研究：基於機器學習的視角」，2024-2027，主持
• 國家自然科學基金面上項目：「深度學習驅動的基本面量化投資研究」，2020-2023,主持
• 國家自然科學基金青年項目：「基於在線機器學習的組合算法交易策略研究」，2015-2017, 主持
• 教育部人文社科青年項目：「機器學習與技術分析融合視角下資產收益預測與投資組合策略研究」，2018-2020，主持
• 湖北省社科基金一般項目：「基於互聯網金融的反洗錢風險預警研究：網絡借貸洗錢的視角」，2016，主持
• 教育部留學回國人員科研啟動基金：「基於機器學習的算法交易智能系統研究」, 2015-2016，主持
• 武漢大學人文社科青年學術團隊建設項目：「大數據驅動的投資管理研究團隊」, 2017-2019, 主持
• 上海期貨交易所合作研究課題：「基於微觀視角的世界一流交易所研究」，2019-2020，主持
• 湖北高校省級教學研究項目：「金融學國家級一流專業建設中的基層教學組織建設研究」，2021，主持
• 研究闡釋黨的十九屆五中全會精神國家社會科學基金重大項目：「新興數字技術驅動下金融安全風險防控體系構建與能力建設研究」, 2021-2023, 子課題負責人[1]