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《数理金融》,叶中行,林建忠著 著,出版社:科学出版社,出版日期:2010-06-01,ISBN:9787030275158。
书,是历史的见证、文化的赋形、知识的宝库、智慧[1]的结晶,是一个民族一个国家显示其文明的标志。读书,是时代的呼唤、历史的昭示、职责的要求,是一个民族一个国家走向伟大复兴的证明[2]。
内容简介
本书较为全面地介绍了数理金融的基本知识,内容包括数理金融预备知识(章)、资本资产模型(第2、5章)、套利模型(第3章)、资产组合理论(第4章)、期权(第6、7章)、利率期限结构与利率衍生产品(第8章)、公司资本结构理论(第9章)。本书力求内容完整、新颖,语言流畅,通俗易懂,图文并茂,结合中国金融市场的实际数据进行讲解。每章后都配备了相当数量的习题,作为正文内容的补充。
本书适合普通应用数学专业本科生,金融学、管理等专业研究生作为教材使用,也可作为金融界高级从业人员的参考用书。
目录
第二版前言
版前言
章数理金融预备知识
1.1效用理论简介
1.2期望效用理论
1.3单周期资产市场的一般套利定理
1.4单周期经济系统的投资消费模型
1.5风险厌恶与均值一方差效用函数
1.6单周期经济系统竞争均衡
1.7等价概率分布与风险中性
1.8连续时间的扩散模型与Ito公式
1.9等价概率测度变换
1.10击中时与带吸收状态的漂移Brown运动
附录
习题一
第2章资产组合均值-方差分析与资本资产模型
2.1标准的均值-方差资产组合问题
2.2具有无风险资产的均值-方差问题
2.3期望收益率关系式与风险分类
2.4资本资产模型
2.5资本资产模型在资产中的应用
习题二
第3章Ross套利理论
3.1线性因子模型
3.2不含残差风险线性因子模型的套利
3.3含残差风险线性因子模型的套利
3.4分散化资产组合与因子溢价的解释
3.5套利理论应用案例
3.6Fama和French的三因子模型
习题三
第4章资产组合模型的若干推广和计算方法
4.1log资产组合理论
4.2指数跟踪优化组合模型
4.3效用化和有高阶矩约束的资产组合模型
4.4资产组合的计算方法
习题四
第5章连续时间资产组合选择与跨期资本资产模型
5.1连续时间资产组合模型
5.2连续时间跨期资本资产模型
5.3等弹性消费效用的投资消费问题
习题五
第6章离散时间期权理论
6.1期权概述
6.2Cox-Ross-Rubinstein二项式期权公式
6.3测度变换
6.4美式期权
6.5期权的基本性质
习题六
第7章连续时间期权理论
7.1欧式期权的Black-Scholes公式
7.2未定权益Black-Scholes方程解的概率表达式与风险中性
7.3标的股票支付红利的期权
7.4美式看跌期权Black-Scholes方程的边界条件
7.5标的股票支付红利的美式看涨期权及其自由边界
7.6向下触销看涨期权
7.7永续期权
7.8提早执行期权
7.9执行价格为变量的期权
7.10亚式期权
7.11远期合约与期货合约
7.12不市场期权简介
7.13Hull-White波动率模型下的期权
习题七
第8章利率期限结构理论
8.1利率与债券
8.2确定利率的期限结构
8.3理性预期假设
8.4连续时间期限结构方程
8.5仿射期限结构模型
8.6时齐仿射利率模型及期限结构
8.7预期假设与均衡
8.8流动性偏好理论与市场分割理论
8.9Heath-Jarrow-Morton利率模型及期限结构
习题八
第9章公司资本结构
9.1单周期确定投资情况的Modigliani-Miller无关性定理
9.2单周期不确定投资情况的Modigliani-Miller定理
9.3连续时间Modigliani-Miller无关性定理
9.4资本结构方程
9.5认股权证
9.6风险贴现债券
9.7利率风险结构
9.8从属债券与有担保债券
9.9可转换债券与可赎回债券
9.10带有利率风险的公司证券的
9.11浮动利率债券设计
9.12资本加权平均成本与跨期资本资产模型综合
习题九
参考文献