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王一鸣
北京大学经济学院

王一鸣,男,北京大学经济学院教授。

人物履历

教育背景

中国科学院数学与系统科学研究院(博士)

西安交通大学数学系(硕士)

南昌大学数学系(本科)

工作经历

1997年-至今北京大学经济学院讲师、副教授、教授

2000年7月-2000年10月 香港城市大学高级副研究员

2002年9月-至今 澳门理工学院客座教授

2002年9月-至今 澳门理工学院社会经济研究所研究员

研究领域

金融资产定价理论与计量

数字经济金融/数字货币

金融风险管理

金融市场(金融摩擦、金融市场波动机理等)

宏观经济货币政策

社会资本与中小企业融资(供应链数字金融、互联网金融等)

学术成果

作品

Effects of market liquidity on price dynamics in a heterogeneous belief model, Applied Economics, 2022 (forthcoming, with Yongguan Zhou,Zhennan Gao)

Underreaction and overreaction in Bitcoin market, Applied Economics Letters, 2022,5. (with Tianquan Liu, Yi Yan)

Option pricing under double Heston jump-diffusion model with approximative fractional stochastic volatility, Mathematics, 2021,9(2)1-10.(with Ying Chang, Sumei Zhang)

Option pricing under double Heston model with approximative fractional stochastic volatility, Mathematical Problems in Engineering,2021(1):1-12.(with Ying Chang, Sumei Zhang)

Market efficiency and nonlinear analysis of Soybean futures,Sustainability,2021(13),No.2.(with Tao Yin)

Nonlinear analysis and prediction of Soybean futures, Agricultural Economics,2021,vol.67,No.5.(with Tao Yin)

Mao Zhang, Yiming Wang, and Qifeng Zhao, Participating in the standards-setting process promote innovation? Evidence from China, China Economic Review,2020. (SSCI)

Yin Chang and Yiming Wang, Option pricing under double stochastic volatility model with stochastic interest rates and double exponential jumps with stochastic intensity, Mathematical Problems in Engineering, 2020(3):1-13. (SCI)

Mao Zhang and Yiming Wang, Network correlation between investor's herding behavior and overconfidence behavior, Chinese Physics B, 2020,29(4) .(SCI)

Yin Tao and Yiming Wang, Predicting the price of WTI crude oil using ANN and Chaos, Sustainability, 2019,11. (SSCI)

Comparative analysis of the multifractality and efficiency of exchange markets: Evidence from exchange rates dynamics of major world currencies, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications(SCI), Vol.535,December,2019. (co-author with Chenyu Han and Ye Ning)

Analysis and comparison of the multifractality and efficiency of Chinese stock market: Evidence from dynamics of major indexes in different boards, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications(SCI), Vol.528, August, 2019. (co-author with Chenyu Han and Ye Ning)

Efficiency and multifractality analysis of the Chinese stock market: evidence from the stock indices before and after the 2015 stock market crash, Sustainability (SSCI), 11(6),2019. (co-author with Chenyu Han and Yingying XU)

The multifractal properties of Euro and Pound exchange rates and comparisons, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications(SCI), Vol.509, November, 2018. (co-author with Chenyu Han and Ye Ning)

Can cryptocurrencies be a safe haven:a tail risk perspective analysis,Applied Economics,2018(accepted)(co-auther with Feng wenjun and Zhang zhenjun)。

Informed trading in the Bitcoin market, Financial Research Letters,2018(forthcoming)(co-authors with Wenjun Feng,Zhengjun Zhang)

How did China’s foreign exchange reform affect the efficiency of foreign exchange market? Physica A: Statistical Mechanics and its Applications(SCI),2017,Vol.483:219-226(co-author with Ye Ning)

Measurement and multifractal properties of short-term international capital flows in China, Physica A:Statistical Mechanics and its Applications(SCI),2017.Vol.468:714-721.(co-author with Ye Ning,Zhenyu Yang,Yan Geng)

Hui Huang, Yiming Wang, John Whalley, and Shunming Zhang, A simple trade model with an optimal exchange rate motivated by discussion of a Renminbi float, Morden Economy, 2012,Vol.3,No.5.

Xuehui He and Yiming Wang, Bank loan behavior and credit information sharing:An insight from measurement cost, Journal of Economic Policy Reform,2007,Vol.12.(SSCI)

Wang Yifu and Yiming Wang, Global Dynamics of Reaction Diffusion Systems with Delays, Applied Mathematics Letter,2005,18:1027-1033.(SCI)( 该文被国际著名的《Mathematical Review》及其它国际机构检索和评论。)

Wang Yiming, Equilibrium in an OLG Model with Altruistic Preference when Markets are Frictional, Journal of Systems Science,2004.

Wang Yiming, A Trade Model with an Optimal Exchange Rate Motivated by Current Discussion of a Chinese Renminbi Float, CESifo(德国) Working Paper Series No.1471(http;//papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?abstract_id=730463)(with Hui Huang,Yi Wang,John Whalley and Shunming Zhang).

Wang Yiming, Equilibrium in an OLG Model with Altruistic Preference when Markets are Frictional, Journal of Systems Science and Complexity ,2002,Vol.10,No.2.(SCI)( 该文被国际著名的《Mathematical Review》检索和评论。)

Wang Yiming and Wang Yifu, Existence of Cost-shared Equilibrium in Incomplete Markets with Public Goods, International Journal of Mathematics, Game Theory and Algebra, 2000,Vol.10,No.2.( 该文被国际著名的《Mathematical Review》检索和评论。)

Wang Yiming, Existence of Equilibrium when Some Firms Follow Special Pricing Rules, Mathematical Economics 2000, Vol.10, No.2.( 该文被国际著名的《Mathematical Review》检索和评论。)

Wang Yiming and Shou Jilin, Existence of Equilibrium for Economies with Infinitely Many Commodities and Infinitely Countable Consumers, Acta Mathematicae Applicatac Sinica, 1999, Vol.15, No.4.( 该文被国际著名的《Mathematical Review》检索和评论。)

Wang Yiming, Generic Existence of Equilibrium in Non-convex Production Economy with Incomplete Markets, Submitted to Journal of Mathematical Economics.

Wang Yiming, Approximate Quasi-equilibrium in Economies with a Continuum of Agents and Infinitely Many Commodities, Research paper 1997.

Deng Xiaotie and Wang Yiming, Coordination and Wage Determination in Presence of Multiple Applications, CityUniversity of Hong Kong, 2000.

Wang Yiming and Deng Xiaotie, Effect of Tax on Coordination, City University of Hong Kong,2000.

Wang Yiming and Deng Xiaotie, On Approximate Decentralization of Core Allocation in Economies with a Continuum of Agents and Infinite Many Commodities, Peking University, 2000.

中文

王一鸣、王立夫,基于多层次债券市场模型的民企债券市场改革路径研究,《社会科学研究》,2022年第1期。

王一鸣、王立夫,中国城投债市场信用利差同步性研究:基于中央和地方政府隐性担保视角,《经济问题探索》,2022年第1期。

刘天权、王一鸣,基于高频数据的期权价格信息含量研究,《上海金融》,2022,4.

王一鸣、王立夫,我国债券市场配置效率及供给侧结构性改革的影响检验,《上海经济研究》,2021年第10期。

王立夫、王一鸣,债券违约冲击对不同债券市场信用利差的异质性影响,《上海金融》,2021年第12期。

王一鸣、王立夫,基于事件研究法的城投债信用利差分析,《债券》,2021年第7期。

李江、王一鸣,中国银行间投资资产关联的风险传染,《新金融》,2021年第390期。

王一鸣、宋䶮娜,短期投机、价值回归和轮动,《计量经济学报》,2021,1(1):201-216。

任秋潇、王一鸣,行业组合视角下的银行信贷优化管理,《金融论坛》,2021。

韩晨宇、王一鸣,中国股票市场波动率的多重分形分析与实证研究,《统计与决策》,2020.

王一鸣,低利率放大全球收入不平等,《北大金融评论》,2020,4.

王一鸣, 中国股票市场波动率的多重分形分析与实证研究,《统计与决策》,已接受(2020年)(与韩晨宇合作)。

王一鸣, 基于神经网络的股票收益率预测研究,《浙江大学学报》,2019,Vol.46(5):550-555. (与潘水洋、刘俊玮合作)。

王一鸣, 融资结构对经济增长和条件收敛的影响,《上海经济研究》, 2019年10期 No.373 95-108.(与高震男、刘俊玮合作)。

王一鸣, 投资者情绪与宏观信息反应偏差, 《投资研究》, 2018年第10期(与蔡文鑫合作)。

王一鸣, 我国绿色金融发展的激励相容问题的对策研究,《农村金融研究》,2017.12(与赵康辰合作)。

王一鸣, 选择偏误对资产定价谜团的实证影响:基于股票市场的分析,《当代财经》,2017.11(与刘俊玮合作)。

王一鸣, 基于沪深300股指期货高频数据趋势持续期模型的构建与检验,《统计与决策》,2017.2(与潘水洋合作)。

王一鸣, 核心管理者特征对中国上市公司技术创新投入影响的实证研究,《现代管理科学》,2017(与杨梅合作)。

王一鸣, 企业创新投入、绩效与市场价值的关系——基于中国上市公司数据,《经济问题》,2017(与杨梅合作)。

王一鸣, 金融机构危机和金融危机-一个宏观金融模型的视角,《金融科学》,2017年第1期(与梁志兵合作)。

王一鸣, 社会资本与农村信用环境制度供给研究,《农村金融研究》,2017年第4期(与宋䶮娜合作)。

王一鸣, 商业银行供应链金融风险及防范:基于交易对手信用风险的视角,《金融理论与实践》,2017年第8期(与宁叶、周天、金秀旭合作)

王一鸣, 降低企业杠杆率的重点,《中国金融》,2017年第4期(与宋䶮娜合作)。

王一鸣, 信贷集中度会影响商业银行的资产质量水平么?—-来自中国A股16家上市银行的证据,《国际金融研究》,2016年(与任秋潇合作)。

王一鸣,中国创业版企业上市后业绩两级分化的原因探析, 《管理评论》,2016年第28卷第4期(与邢周凌、张一驰合作)。

王一鸣, 公司权益价值的非线性效应:基于持续经营和转换期权分析,《金融研究》,2015年第10期(与邓冰、周俊侃合作)。

王一鸣, 趋势持续时间与价格变化相依结构下的高频交易CVaR模型,《数量经济技术经济研究》,2015年第10期(与潘水洋合作)。

王一鸣, 基于批发商市场构建供应链金融模式的探讨,《金融理论与实践》,2015年第7期(与宁叶合作)。

王一鸣, 刚兑能否一直刚?—银行理财繁荣背后的四伏危机刚性兑付,《国际金融》,2015年第2期(与任秋潇合作)。

王一鸣, 影响中国创业板上市公司业绩因素分析:基于多案例研究,《管理评论》,2014年第1期(与邢周凌等合作)。

王一鸣, 基于互联网的应收账款交易平台融资探讨,《农村金融研究》,2014年第5期(与任亮合作)。

王一鸣, 基于田野调查的我国农村金融改革与发展探讨,《农村金融研究》,2014年第2期(与梁志兵合作)。

王一鸣, 基于二元开放经济下的中国通货膨胀驱动因素与动态行为研究,《系统工程理论与实践》(EI, 已接受,与鄢莉莉合作), 2013年。

王一鸣, 中国经济波动源泉及外汇储备变动对其影响:基于开放经济中等规模的DSGE模型,《金融研究》(已接受,与鄢莉莉合作), 2013年。

王一鸣, 基于马尔可夫状态转换方法的套期保值研究,《系统工程理论与实践》(EI),2013年第7期(与赵华、王汨泉合作)。

王一鸣, 中国超高IPO抑价现象研究—基于市场化程度的视角,《中国软科学》,(将刊发,与贺炎林、吴卫星合作),2012年。

王一鸣, 金融部门冲击对宏观经济波动的影响:基于金融摩擦的DSGE模型,《金融研究》(将发表,与鄢莉莉合作), 2012。

王一鸣, 我国沪深300指数波动率结构突变的检验:2002-2008年,编入《股指期货与金融创新》,(与赵华合作)。

王一鸣, 中国期货价格的时变跳跃性及对现货价格影响的研究,《金融研究》,2011年第1期(与赵华合作)。

王一鸣, 信用悖论及其破解的理论分析与检验,《金融理论与实践》,2011年第7期(与任秋潇合作)。

王一鸣, 合同违约、执行难与合约期界无限化效应,《系统工程理论与实践》(EI,国际学术影响因子0.9), 2011年第5期(与李敏波合作)。

王一鸣, 股票收益与通货膨胀:需求冲击与供给冲击的效应分解,《系统工程理论与实践》(EI,国际学术影响因子0.9),2010年第12期(与赵留彦合作)。

王一鸣, 资金互助社的融资创新:“银行-互助社员”直贷模式, 《农村金融研究》,2011年第7期(与武翔宇合作)。

王一鸣, 资金互助社:农村金融的一条有效途径,《农村金融研究》,2010年第11期。

王一鸣, 农村公共仓储市场:粮食流通与仓单融资(上),《农村金融研究》,2010年第1期。

王一鸣, 农村公共仓储市场:粮食流通与仓单融资(下),《农村金融研究》,2010年第2期。

王一鸣, 使用权抵押贷款融资模式研究:定价与风险控制,《农村金融研究》,2009年第10期(与赵留彦合作)。

王一鸣, 合同违约、执行难与合约期界无限化效应, 公共经济与管理国际会议论文(厦门),2009年11月(与李敏波合作)。

王一鸣, 我国通货膨胀与股票收益相关性:从长、短期视角的解释,《经济学动态》,2008年第3期(与赵留彦合作)。

王一鸣, 基于次序逻辑斯蒂模型的企业贷款信用风险评级研究,《第12届中国交叉科学学会学术年会》论文集,2008年第12卷(与印为、石勇合作)。

王一鸣, 股票收益与通货膨胀:需求冲击与供给冲击的效应分解, 中国金融国际年会论文, 2008年(与赵留彦合作)。

王一鸣, 双轨制、价格市场化与总量投资动态, 《经济学季刊》,2007年第7期(与李敏波合作)。

王一鸣, 汇率制度的分类、国别分布及历史演进,《国际金融研究》,2007年第5期(与张卫平合作)。

王一鸣, 发展仓单系统:农村金融制度创新的新思路,《财经理论与实践》,2007年第2期(与贺学会合作)。

王一鸣, 通胀预期与货币需求:实际调整与名义调整机制检验,《财贸经济》,2006年第8期(与赵留彦合作)。

王一鸣, 仓单系统与金融体系改造论纲,《金融理论与实践》,2006年第6期(与贺学会合作)。

王一鸣, 我国农村人身保险金融创新模式:理论与实证分析,《经济学动态》2006年第1期(与赵留彦、王晔合作)。

王一鸣, 非正规金融市场借贷利率行为的一个分析新框架,《金融研究》,2005年第7期(与李敏波合作)。

王一鸣, 货币流通速度的变化及影响因素:一个分析新视角,《中国社会科学》,2005年第4期(与赵留彦合作)( 收录于Higher Education Press 编辑的Springer系列,Frontiers of Economics in China,2006,Vol.1,No.2)。

王一鸣, 我国债券市场收益率曲线的宏观因素影响实证分析,《金融研究》,2005年第1期(与李剑峰合作)。

王一鸣, 货币存量与价格水平:中国的实证经验,《经济科学》,2005年第2期(与赵留彦合作)。

王一鸣, 中国通胀水平与通胀不确定性:马尔柯夫域变分析,《经济研究》,2005年第8期(与赵留彦、蔡婧合作)。

王一鸣, 中国证券市场收益非线性与波动的实证检验,《系统工程理论与实践》(EI,影响因子0.43),2005年第25卷(与赵留彦合作)。

王一鸣, 中国股市收益率的时变方差与周内效应,《世界经济》,2004年第1期(与赵留彦合作)。

王一鸣, 深市停发新股对我国股市波动溢出效应的影响:向量GARCH模型方法,《中国会计与财务研究》(香港), 2004,Vol.6,No.1(与赵留彦合作)。

王一鸣, 收益率与交易量的关系:沪市和深市实证研究,中国证券市场与金融体制改革理论研讨会会议宣读论文,2003年1月,北京(邀请30分钟报告)(与赵留彦合作)。

王一鸣, A、B股市场间信息流动和波动溢出,《金融研究》,2003年第10期(与赵留彦合作)。

王一鸣, 沪深股市交易量与收益率及其波动的相关性: 来自实证分析的证据,《经济科学》,2003年第2期(与赵留彦合作) 。

王一鸣, 电信行业内竞争的培育与市场的有效监管澳门电信业分析,《澳门经济》,2003年(与徐雅民合作)。

王一鸣, 重构澳门餐饮行业,打造澳门核心竞争力,《澳门研究》,2003,Vol.17。

王一鸣, 旅游垄断竞争市场的纵向差异化-澳门旅游开发探讨,《澳门理工学报》,2003,Vol.16。

王一鸣, 涨跌停板制度对我国股市的影响的实证研究,《经济科学》,2002年第4期(与张剑、吕随启合作)。

王一鸣, VaR技术在金融市场风险管理中应用-两个案例分析,国际金融风险管理与防范会议论文,2001 北京(邀请30分钟报告)。及《北京大学中国金融研究中心工作报告》,2001年。

王一鸣, q-零协方差资产组合前沿,《北京大学学报》(自然版)2000年第36卷。( 该文被国际著名的《Mathematical Review》检索和评论)

王一鸣, 多种风险资产市场中两类风险投资策略的充要条件,《预测杂志》1999年,Vol.18,No.6。(该文被收录入国家大型论文集《当代管理艺术文集》第三卷,并被论文评委员会评为论文一等奖)

编著、参与著写或翻译的金融类书籍

王一鸣,资本账户开放对中国债券市场的影响,《中国资本账户开放问题研究》,北京大学出版社,2017年。

王一鸣,完善我国资本市场稳定运行机制:中介机构的主导作用,《中国改革再出发》,2014年6月,PP97-103。

王一鸣、王建卫,《对冲基金理论与实践》,中国发展出版社,2013年6月。

王一鸣主编,《银行风险管理》,中国发展出版社,2006年。

王一鸣编著,《金融期货》,北京大学金融家投资班教材, 2002年。

王一鸣编著,《数理金融经济学》,北京大学出版社,2000年。

参著,《中国资产证券化研究》, 中国言实出版社,2002年(由何小锋主持,本人著写一章)。

参译,《博弈论》,中国人民大学出版社,2002年10月(由姚洋主持,本人翻译两章)。

参译,《风险管理从业人员手册》, 中国机械工业出版社,2002年(由陈斌主持,本人翻译两章并全书校对)。

参译,《新帕尔格雷夫货币与金融大词典》, 经济科学出版社,2001年(由胡坚主持,本人翻译25万字)。

报刊文章

王一鸣, 澳应开发饮食一条街,《澳门日报》,2003年2月1日。

王一鸣, 积极开发澳门新旅游资源,《澳门日报》,2003年3月9日。

王一鸣, 充分利用旅游资源提高质量,《澳门日报》,2003年3月16日。

王一鸣, 强化澳城市规划和交通建设,《澳门日报》,2003年3月23日。

王一鸣, 联块效应推动区域旅游合作,《澳门日报》,2003年3月30日。

王一鸣, 加强旅游软环境建设和对外宣传,《澳门日报》,2003年4月6日。

王一鸣, 注重开发购物市场促旅游,《澳门日报》,2003年4月13日。


[未公开论文和工作论文]

江西铜业公司经营管理与期货运作调查报告(与黎新平,曹和平,彭弘,张秋雷合作)。

中国股市的最优波动模型:ARCH族类模型拟合与预测能力比较研究,(与赵留彦合作) 。

标准仓单化的仓储体系与粮食流通体制改革,2008。

股票市场波动率结构突变:来自中国股市的经验证据,2009。

我国沪市股票周内效应的分位回归分析,2009。

基于二元开放经济下的中国通货膨胀驱动因素与动态行为研究(与鄢莉莉合作), 2011。

金融部门冲击对宏观经济波动的影响:基于金融摩擦的DSGE模型(与鄢莉莉合作), 2011。

货币政策、技术冲击、国外冲击与城乡差异:基于多区域DSGE模型的研究(与鄢莉莉合作), 2012。

计价货币的选择(与孙海霞合作),2012。

人力资源管理对自主创新能力影响的实证研究:基于中国创业板上市公司,(与邢周凌合作),2012。

中国股市股价跳与波动率时变性及其相关性检验,(与冯文君、张正军合作),2017。

The asset pricing implications of geopolitical risk, 2022, workingpaper (with Lingchao Meng, Fuwei Jiang).

Anomalies in the age of machine, 2022, workingpaper (with Lingchao Meng).

荣誉奖励

2013年 获杨芙清王阳元院士优秀教学科研奖

2009年 教育部“新世纪优秀人才支持计划”学者

2009年 教育部《高等学校科学研究优秀成果奖(人文社科)》二等奖

2009年 全美华人金融学会(TCFA)年度最佳金融论文二等奖

2001年 北京大学香港中国经贸同学会第三界经济学院优秀教学奖

2001年 北京大学花旗奖教金

2001年 北京大学优秀班主任二等奖

1999年 北京大学花旗银行奖教金

社会职务

北京大学经济学院金融系主任

北京大学金融创新与发展研究中心主任

北京大学学位评定委员会应用经济学分会委员

北京大学经济学院学术委员会委员

民建中央财金专业委员会副主任

国家数学与交叉科学中心:数学与经济金融交叉研究部学术委员

北京大学PPP研究中心学术委员

中国系统工程学会常务理事

中国农村金融学会常务理事

中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会常务理事

中国金融量化分析与计算专业委员会常务委员副主任

中国产业金融研究与产品创新中心学术委员会副主任

北京外国语大学区域与全球治理高等研究院学术委员会执行委员

宁波金融量化分析与计算研究中心学术顾问委员会委员

陕西省数量经济研究中心学术委员会委员、高级研究员

教育部复杂系统分析与管理决策重点实验室(北航)学术委员会委员

中证商品指数公司第一届专家委员会委员

中国化学交通建设集团首席金融学家

江西省吉安市普惠金融改革试验区普惠金融专家[1]

参考资料