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《融資租賃風險管理》,程東躍 著,出版社: 中國金融出版社。
中國金融出版社成立於1956年5月,直屬中國人民銀行管理,是以出版金融類圖書、期刊、音像電子製品為主的專業出版社[1]。目前每年出版新書500餘種,已形成理論類、實務類、教材類、引進類等多種類別、特色鮮明的圖書體系[2]。
內容簡介
本書在對融資租賃風險進行理論界定的基礎上,運用CAMELS方法對我國融資租賃業的風險進行了客觀評價,對融資租賃中的信用風險、利率風險、匯率風險,操作風險的計量與管理技術做了專門的分析,並從風險的防範與控制對策)包括風險管理中的VaR方法、風險預警系統的設計與應用),風險的分散與轉移對策(包括租賃資產的分散化策略、資產證券化策略、租賃產品創新策略)兩個層面提出風險防範的對策建議。
作者介紹
程東躍,男,1959年8月生,浙江杭州人,經濟師。先後在中南財經大學、浙江大學獲得經濟學碩士和管理學博士學位。在《中南財經大學學報》、《經濟學動態》、《金融時報》、《管理世界》、《浙江大學學報》等報刊先後發表論文十餘篇,曾主編《金融租賃與企業融資》,參與編
目錄
1導論
1.1融資租賃風險界定
1.1.1融資租賃風險的複雜性
1.1.2融資租賃風險的分類及其特徵
1.1.3對融資租賃風險的一個理論解釋
1.2加強融資租賃風險管理的緊迫性
1.2.1我國融資租賃業的發展狀況
1.2.2我國融資租賃業加強風險管理的緊迫外關於融資租賃風險管理研究的概況
1.3.1國外研究概況
1.3.2研究概況
1.4本書研究的內容框架和方法
2運用CAMELS方法對我國融資租賃業風險進行評價
2.1CAMELS方法的簡要介紹
2.2我國融資租賃風險的綜合衡量方法的探析
2.2.1資本充足性
2.2.2資產質量
2.2.3管理狀況
2.2.4盈利能力
2.2.5流動性
2.2.6市場敏感性
2.3我國融資租賃業風險的實證分析
2.3.1運用CAMELS方法對我國融資租賃風險的單項分析
2.3.2運用CAMELS方法對我國融資租賃風險的行業分析
3融資租賃信用風險計量方法與實證
3.1融資租賃信用風險管理的常規方法探討
3.2信用風險計量的模型
3.2.1單變量模型和多變量模型
3.2.2以資本市場理論和信息科學為支撐的信用風險模型
3.2.3對上述模型的比較與評價
3.3利用現代信用風險模型對我國融資租賃風險的實證研究
3.3.1Logistic模型用於信用風險分析的原理
3.3.2利用Iogistic模型對我國融資租賃信用風險評價的實證研究
4融資租賃利率風險計量方法的應用
4.1融資租賃公司利率風險的特性
4.2傳統的利率風險管理方法在融資租賃公司中的應用
4.2.1零利率敏感性缺口管理
4.2.2持續期缺口管理
4.3利用衍生金融產品來管理利率風險
4.3.1遠期利率協議
4.3.2利率期貨
4.3.3利率互換
4.3.4利率期權
5融資租賃匯率風險的計量與管理
5.1國際融資租賃及其在我國的實踐
5.2融資租賃匯率風險及其計量
5.2.1融資租賃匯率風險的種類
5.2.2融資租賃匯率風險的計量
5.3融資租賃匯率風險的管理
5.3.1匯率風險管理的策略
5.3.2匯率風險管理的工具
6融資租賃操作風險的計量與管理
6.1操作風險及其分類
6.2操作風險的計量方法
6.2.1基本指標法
6.2.2標準法
6.2.3計量法
6.3我國融資租賃公司操作風險的內部管理與外部監管
6.3.1操作風險的內部管理措施
6.3.2操作風險的外部監管建議
7融資租賃公司風險管理中VaR方法的應用
7.1從資產負債管理到VaR方法
7.2VaR方法在融資租賃風險管理中的應用
7.2.1VaR方法在融資租賃信用風險管理中的應用
7.2.2VaR方法在融資租賃市場風險管理中的應用
7.3融資租賃風險管理中引入VaR方法的實證分析
8融資租賃風險預警系統的設計與應用
8.1融資租賃風險預警系統指標應具有的特點
8.2租賃公司風險預警指標體系的設計
8.3承租企業的風險預警指標體系的設計
8.4融資租賃風險預警系統模型分析
9融資租賃風險管理的分散化策略
9.1組合投資——融資租賃風險分散化的理論基礎
9.2組合投資管理——融資租賃資產風險分散化的應用方法
lO融資租賃資產證券化策略
10.1融資租賃資產證券化的現實意義和有利條件
10.1.1租賃資產證券化的現實意義
10.1.2我國融資租賃資產證券化的有利條件
10.2融資租賃資產證券化的基本內容
10.2.1融資租賃資產證券化的基本結構
10.2.2我國融資租賃資產證券化的模式選擇
10.2.3融資租賃資產證券化的定價方法
10.3我國實施租賃資產證券化的對策
11融資租賃產品創新與風險管理
11.1槓桿租賃
11.2委託租賃與委託租賃基金
11.2.1委託租賃
11.2.2委託租賃基金
11.3結構化共享式租賃
11.4租賃信託計劃
11.5轉租賃
參考文獻
附錄
附錄一:全球融資租賃業發展的特點和趨勢分析
附錄二:全球租賃業發展數據表
後記
參考文獻
- ↑ 我國出版社的等級劃分和分類標準,知網出書,2021-03-01
- ↑ 中國金融出版社有限公司簡介,中國金融出版社