实证资产定价

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《实证资产定价》，副标题：股票横截面收益，图兰·G.巴利（Turan G.Bali） 著，张学勇，朱一峰 译，出版社： 中国人民大学出版社。

中国人民大学出版社成立于1955年，是中华人民共和国成立后成立的第一家大学出版社。2009年获首届全国百佳图书出版单位荣誉称号，2017年和2021年连续两届再度获中国出版政府奖先进出版单位奖，是中国最重要的高校教材和学术著作出版基地。

目录

内容简介

《实证资产定价：股票横截面收益》是对实证资产定价研究领域重要的成果的全面综述。首先，《实证资产定价：股票横截面收益（金融学译丛）》通过对详细案例所示结果的实施和解释的深入讨论，对当下广泛使用的计量经济学方法进行了全面阐述。其次，该书的后半部分利用这些方法证明在股票收益中观察到的显著的结论。这些已经被证明的现象形成了大量投资策略和当代实证资产定价研究的基础。最后，该书还包括了以下内容：（1）关于在股市中被发现的既有模型的驱动力讨论；（2）一套广泛的、可供从业者和学者参考的研究结果；（3）大量当代和基础研究的参考文献。 　　 《实证资产定价：股票横截面收益（金融学译丛）》是资产定价和投资组合管理研究生阶段课程的理想教科书，也是金融经济领域科研工作者和从业者不可缺少的参考资料。

作者介绍

图兰·G.巴利(TuranG.Bali)博士是乔治敦大学McDonough商学院的RobertParker首席金融学教授，2014年杰克·特里诺奖的获得者。他也是由约翰威立国际出版公司出版的《金融学的数学方法：资产和风险管理工具》一书的合著者。

罗伯特·F.恩格尔(RobertF.Engle)博士是纽约大学Stern商学院的MichaelArmellino金融学教授，2003年诺贝尔经济学奖获得者。他也是纽约大学Stern商学院波动研究所所长，金融计量经济学学会联合创始主席。

斯科特·默里(ScottMurray)博士是佐治亚州立大学I.MackRobinson商学院金融系助理教授，2014年杰克·特里诺奖的获得者。

张学勇，现任中央财经大学龙马学者特聘教授，金融学院教授、博士生导师，中国资产管理研究中心主任。2011年入选教育部“新世纪优秀人才培养支持计划”。担任国际主流学术期刊Accounting&Finance(SSCI)类别主编，中国注册会计师协会会员。

朱一峰，中央财经大学金融学院助理教授。2016匀-获得美国埃默里大学经济学博士。曾担任美国埃默里大学客座助理教授，已在JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis、AdvancesinEconometrics、《数学物理学报》等期刊发表多篇中英文论文。