私募基金風險管理研究

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《私募基金風險管理研究》，王蘇生 等 著 ，出版社：人民出版社，出版日期：2007-02-01，ISBN：9787010060538。

書籍是全世界的營養品。生活里沒有書籍，就好像沒有陽光；智慧里沒有書籍，就好像鳥兒沒有翅膀。——莎士比亞

目錄

內容簡介

《私募基金風險管理研究》以私募基金風險管理為研究對象，旨在結合國外私募基金風險管理　的成功經驗與我國實際情況，探索一套適合中國國情的私募基金全面風險管　理體系。全書由三部分組成：第一部分，介紹私募基金風險管理的基礎，包　括私募基金概念、組織形式、特點，私募基金行業風險及其影響，私募基金　風險管理研究的意義，以及風險管理系統的要求，分析如何評估風險容忍度　；第二部分，從定性研究與定量研究相結合的角度分析各單項風險管理技術　，包括市場風險、經營風險、信用風險等，並在此基礎上闡釋風險預算這種　綜合風險管理技術；第三部分，提出並探討未來需要解決的主要風險管理問　題，包括續存偏差、動態風險、非線性風險、流動性風險、風險偏好等。全　書邏輯嚴謹，論證嚴密，資料豐富，有着較高的理論價值和學術價值。

目錄

序我們迫切需要實用的風險控制技術

第一章導論

第一節私募基金概述

第二節私募基金行業的風險

第三節私募基金風險的影響

第四節私募基金風險管理研究的重要意義

第五節風險管理系統的要求

第二章評估風險容忍度

第一節生命周期

第二節風險容忍度的影響因素

第三節風險容忍度評估辦法

第四節風險容忍度評估表

第三章市場風險管理技術

第一節基於定價理論的風險管理技術

第二節市場風險VaR

第三節壓力測試

第四節事後檢驗

第五節基於收益的投資風格分析

第四章經營風險管理技術

第一節經營風險管理基礎

第二節經營風險理化控制技術

第三節經營風險VaR

第四節Near-Miss模型

第五章信用風險管理技術

第一節信用風險管理基礎

第二節信用風險分析模型

第三節信用風險管理手段

第六章風險預算

第一節風險預算概述

第二節風險預算框架

第三節風險預算與其他風險管理技術的比較

第七章未來需要解決的主要風險管理問題

第一節續存偏差

第二節動態風險

第三節非線性風險

第四節流動性風險

第五節風險偏好

參考文獻