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經濟物理學是由美國波士頓大學物理學教授H.EugeneStanley等人於20世紀90年代初首次提出來、用來描述物理學家在20世紀最後二十多年中對股票市場、公司成長以及相關的經濟問題所作出的研究成果的。

顧名思義,它是將物理學的相關理論、方法、技術和模型,例如統計物理學、非線性動力學、流體力學[1]、量子力學等等,應用於經濟學,尤其是金融學領域,此時又稱為金融物理學(Financial Physics),如金融市場建模、資本性資產定價、風險管理等等,研究分析經濟現象和金融系統中大量的實證數據之間的微觀特徵和內部關聯,解釋金融現象,揭示規律和問題,預測其發展趨勢和避免金融風險。

目錄

研究內容

到目前為止,物理學家和經濟學家在經濟物理學方面的研究主要集中在兩個方面。一是實證特性分析,即收集從實際市場中獲取的真實數據,通過統計方法和計量模型,獲得整體行為特徵,如相關性、波動性等。二是建立微觀動力學模型,即通過建立與實證結果基本一致的動力學模型,研究系統遵循的演變規律,掌握其變化發展的趨勢。

在實證分析方面,經濟物理學的研究主要集中在對不同現象的經驗研究,希望通過這種經驗研究獲得一些普適性或特殊性規律。具體地說,主要集中在三個方面:一是對股票價格、外匯兌換率[2]或商品價格的時間序列的研究,尤以對股票價格時間序列的研究為主。二是對公司成長、GDP變化和個人收入增長的研究。三是對經濟現象的網絡分析(即「小世界」模型研究)。

研究方法

比較被接受的研究方法主要有兩種:

第一個是對經濟數據的統計分析,也就是直接尋找經濟變量之間的數學規律,類似探尋真實現象或數值的物理實驗。比如,在對股票市場的研究中已經發現了很多有別與傳統觀念的stylized facts,有助於進一步研究和控制高風險事件。

第二個是agent based modelling,也就是構造模型解釋經濟現象背後的內在原因。Agent based modelling的方法通過抽象經濟活動中相互作用的決策者(agent——可以是投資者、銀行政府,等等)並藉助計算機模擬這些agents在一定的遊戲規則(內在人性,外在的獎勵機制以及懲罰機制)下的經濟現象發生和轉變的過程,不僅能處理靜態的線性的平穩的過程,也能處理傳統的經濟學模型通常無能為力的動態的非線性的動盪的過程。

視頻

經濟物理學 相關視頻

經濟學基礎
物理學發展的歷史

參考文獻

  1. 流體力學的起源與發展 ,搜狐,2017-08-20
  2. 不得不看的外匯基礎知識! ,搜狐,2019-06-30