经济物理学

经济物理学是由美国波士顿大学物理学教授H．EugeneStanley等人于20世纪90年代初首次提出来、用来描述物理学家在20世纪最后二十多年中对股票市场、公司成长以及相关的经济问题所作出的研究成果的。

顾名思义，它是将物理学的相关理论、方法、技术和模型，例如统计物理学、非线性动力学、流体力学^[1]、量子力学等等，应用于经济学，尤其是金融学领域，此时又称为金融物理学(Financial Physics)，如金融市场建模、资本性资产定价、风险管理等等，研究分析经济现象和金融系统中大量的实证数据之间的微观特征和内部关联，解释金融现象，揭示规律和问题，预测其发展趋势和避免金融风险。

研究内容

到目前为止，物理学家和经济学家在经济物理学方面的研究主要集中在两个方面。一是实证特性分析，即收集从实际市场中获取的真实数据，通过统计方法和计量模型，获得整体行为特征，如相关性、波动性等。二是建立微观动力学模型，即通过建立与实证结果基本一致的动力学模型，研究系统遵循的演变规律，掌握其变化发展的趋势。

在实证分析方面，经济物理学的研究主要集中在对不同现象的经验研究，希望通过这种经验研究获得一些普适性或特殊性规律。具体地说，主要集中在三个方面：一是对股票价格、外汇兑换率^[2]或商品价格的时间序列的研究，尤以对股票价格时间序列的研究为主。二是对公司成长、GDP变化和个人收入增长的研究。三是对经济现象的网络分析(即“小世界”模型研究)。

研究方法

比较被接受的研究方法主要有两种：

第一个是对经济数据的统计分析，也就是直接寻找经济变量之间的数学规律，类似探寻真实现象或数值的物理实验。比如，在对股票市场的研究中已经发现了很多有别与传统观念的stylized facts，有助于进一步研究和控制高风险事件。

第二个是agent based modelling，也就是构造模型解释经济现象背后的内在原因。Agent based modelling的方法通过抽象经济活动中相互作用的决策者（agent——可以是投资者、银行、政府，等等）并借助计算机模拟这些agents在一定的游戏规则（内在人性，外在的奖励机制以及惩罚机制）下的经济现象发生和转变的过程，不仅能处理静态的线性的平稳的过程，也能处理传统的经济学模型通常无能为力的动态的非线性的动荡的过程。

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