結算制度
結算制度，即當日無負債結算制度，又稱「逐日盯市」，其原則是結算部門在每日交易結束後，按當日結算價對會員和投資者結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項實行淨額一次劃轉，相應增加或減少保證金。交易結束後，一旦會員或投資者的保證金餘額低於規定的標準時，將會收到追加保證金的通知，兩者的差額即為追加保證金金額。在《中國金融期貨交易所結算細則》（徵求意見稿）中，結算是分層次進行的，即中金所按照當日無負債結算原則對結算會員進行結算，該層次結算完成後，結算會員按照當日無負債結算原則對投資者和非結算會員進行結算；非結算會員按照同樣原則對投資者進行結算。中金所在盤中根據實時價格對會員持倉進行試結算，有權要求持倉浮虧較大的會員在規定時間內追加保證金，對未及時補足的會員停止開新倉。
首先，要講一下結算價和收盤價的區別，結算價是計算下一個交易日漲跌停價的基數。股票的結算價和收盤價都是收盤價，所以不存在結算一說。但期貨不一樣，期貨的結算價不是收盤價，一般是一個交易日結束後的均價，在分時圖上可以看到均價線，商品大都是以收盤時均價為結算價，第二天的漲跌都是以這個均價為基數來比較漲跌幅度的。股指期貨的結算價例外，股指期貨的結算價是最後一小時的加權平均價，計算比較複雜。
另外，也要了解下自然日與交易日，自然日是指從0點到晚上24點為一日，這個大家都知道。交易日，指的是從期貨品種從開盤到收盤的一個日級別的時間段。沒有夜盤交易的品種，一個交易日一般是上午9點到下午3點這麼一個時間段。有夜盤交易的品種，在周二到周五的交易日一般是晚上21點到次日下午3點時間段；周五晚上21點到周一下午3點為周一交易日。
接下來了解下交易所的結算制度。
在2018年1月1日以前，交易所結算，是逐筆結算，逐筆結算後帳戶持倉價格就是實際開倉價格，帳戶上顯示的浮動盈虧就是真正的實際盈虧，這種結算很簡單也很直接，一目了然。
重點是在2018年1月1日以後，交易所結算由逐筆結算修改為逐日結算。逐日結算的方式，是每個交易日收盤以後，將持倉的價格按結算價計算盈虧結算到期貨帳戶，依此類推，某日平倉時則會是平倉價格與昨結算價相比計算盈虧。所以，這個平倉盈虧並不是真實倉位的盈虧。但帳戶總資金並不會少，也不會多。這種結算方式的缺點就是持倉時間長了，然後如果有時不時增減倉的情況，會讓客戶自己都搞不清開倉最終成本了。若是客戶不記得成本了，就只能從總資金來判斷是盈是虧。
很多人在不清楚結算制度的情況下，尤其是持倉品種有些有夜盤，有些沒夜盤，帳戶資金情況就更是糊塗，只有在所有持倉品種都處於開盤交易狀態時，才理解自己的帳戶資金。
若是實在沒辦法將這個結算制度理解透徹，仍然是對資金有疑問，就只有在結算單上查交易記錄，將每筆交易記錄的開倉價格和平倉價格一一對應起來，自己計算盈虧。這種事情，已經有不少於5人做過，最終結果是，帳戶總資金沒有任何差錯。
例如：下圖是螺紋2201在2021年10月21日上午11點18分時候的截圖，在圖上共有6根K線，從左邊數起，第5根K線是2021年10月20日的K線，第6根K線是2021年10月21日正在進行的K線。右邊的各項數據中，可以看到昨收盤是5304，昨結算是5409，漲跌是-72/1.33%，最新價是5337，5337-5409＝-72 72除以5409＝1.33% ，所以，漲跌幅度是以昨結算價為基數計算的。
假如，某帳戶在2021年10月20日在5497開了1手空單，剛開完倉時帳戶總資金是20000元。當日收盤後，帳戶資金應該是：20000+（5497-5304）*10＝21930元。一般交易所會在16：00左右結算，而後，期貨公司會在16：30左右結算，結算結束以後到晚上9點開盤以前再次登錄交易帳戶時，帳戶資金會顯示為：20000+（5497-5409）*10＝20880元。若是5337時平倉，則平倉盈虧為720元。是（5409-5337）*10＝720元。平倉後帳戶資金為：20880+720＝21600元。這是根據交易所逐日結算方式得到的結果，也是帳戶實際可以看到的資金變化。整個過程相對比較複雜。我們比較容易理解的方式通常是這樣的：初始資金+交易盈虧＝最終資金。也就是：20000+（5497-5337）*10＝21600元。
兩種結算方式用數學公式來表示原理是這樣的： 設YN為最終資金，Y0為初始資金，PN為平倉價格，PO為開倉價格。X為合約係數與開倉方向；JSJ1到JSJN為某日結算價。那麼
逐筆結算方式最終資金：YN=Y0+(PN-P0)*X;
逐日結算方式最終資金：YN=YO+((JSJ1-PO)+(JSJ2-JSJ1)+(JSJ3-JSJ2)+......+(PN-JSJN))*X;該公式化簡後是：YN=Y0+(PN-P0)*X;這是從數學原理上證明兩種結算模式最終資金是相等的。[1]