但他年輕時并不明白道理，不懂得接濟窮人，不廣行善事，到了三十歲還沒有兒子。正當他愁眉不展之時，忽然有一天晚上，做了一個夢，夢見已故的祖父和父親聚在一起，教訓他說：「禹鈞，你要趕緊回心向善！因為你今生的命運不好，不僅沒有兒子，而且壽命也很短促。孩子，努力多做救人濟世的善事，或許可以改變你的命運。」竇燕山從夢中醒來，把祖父和父親的話，一一銘記在心，從此立志諸惡莫作，眾善奉行。

他每年先衡量自己所得的俸祿，扣除時令季節的需用支出外，都拿來救人之苦，濟人之難。家中樸素節儉，所用的器具沒有金玉裝飾，妻妾穿的衣服也不是華麗高貴的絲織品。

竇燕山一生做了很多好事。例如，親友中有喪事無錢買棺者，他出錢買棺葬殮；有家貧子女無法婚嫁者，他出資助其婚嫁。對於貧困得無法生活的人，他借錢給他們，使他們有做生意的資本，因此各地的窮人，由他幫助而得以維持生活的，不可勝數。

有一天，竇燕山又做了一個夢。夢見祖父和父親對他說：「你多年以來，做了不少善事，上天因為你陰德很大，給你延壽三十六年，并且賜給你五個貴子，將來都很顯達，能夠光宗耀祖。你壽終之後，可以昇天作真人。」說完，又囑咐他：「因果報應的道理，確實不虛。行善造惡的報應，或見於現世，或報應在來世，或影響子孫。天網恢恢，疏而不漏，絕對沒有疑問啊。」從此以後，竇燕山更加努力地修身積德，後來果然生了五個兒子。嚴格的家教培養出孩子杰出的品德和才能，竇家五子都榮登了進士，被稱為「五子登科」。