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《國際原油市場定價機制與預測研究》，張躍軍 著，出版社： 科學出版社。
書籍是知識[1]的源泉，只有書籍才能解救人類，只有知識才能使我們變成精神上堅強的、真正的、有理性[2]的人。唯有這種人能真誠地熱愛人，尊重人的勞動，衷心地讚賞人類永不停息的偉大勞動所創造的最美好的成果。
內容簡介
當前國際經濟政治格局變幻不定，國際原油市場危機此起彼伏，而我國石油對外依存度持續上升，能源安全形勢不容樂觀。為此，本書秉承學術性、系統性和創新性原則，堅持問題導向，遵循「定價機制—預測研究—投資決策」的研究思路，運用跨學科的前沿理論方法深入剖析新形勢下國際原油市場的資產定價機制；創新性地對原油市場結構變化及其對油價預測的影響開展深入的機理分析和實證建模，為油價波動率預測指明新的建模方向；科學揭示原油市場與股票市場以及貴金屬、農產品等大宗商品市場的複雜溢出關係，為投資者配置資產和風險管理以及政府有關部門加強監管提供重要決策支持。
目錄
前言
第1章 國際原油市場發展現狀與預測研究進展 1
1.1 國際原油市場的複雜特徵與發展態勢 1
1.2 原油市場定價機制的研究進展 7
1.3 國際原油市場的預測研究進展 9
1.4 國際油價預測研究評述與展望 18
1.5 本書的內容體系 20
第2章 投資者關注對國際油價的影響研究 25
2.1 投資者關注對原油市場的影響及問題提出 25
2.2 國內外研究現狀 26
2.3 研究方法與數據說明 28
2.4 投資者關注對國際油價的影響結果分析 31
2.5 主要結論與啟示 37
第3章 投資者關注對國際油價波動的影響研究 39
3.1 國際原油市場的投資者關注及研究訴求 39
3.2 國內外研究現狀 40
3.3 研究方法與數據說明 41
3.4 投資者關注與油價收益率間的溢出效應分析 45
3.5 主要結論與啟示 50
第4章 美國EPU對國際油價收益率的影響研究 52
4.1 美國EPU及其與國際原油市場的關聯機制 52
4.2 國內外研究現狀 54
4.3 研究方法與數據說明 55
4.4 美國EPU和油價收益率間的溢出效應分析 60
4.5 主要結論與啟示 73
第5章 EPU和投資者情緒對國際油價波動率的影響和預測研究 74
5.1 問題的提出 74
5.2 國內外研究現狀 75
5.3 研究方法與數據說明 76
5.4 EPU和投資者情緒對油價波動率的影響及預測結果 79
5.5 主要結論與啟示 85
第6章 投資者情緒與原油市場極端風險的交互影響研究 86
6.1 投資者情緒與原油市場的交互關係及問題提出 86
6.2 國內外研究現狀 87
6.3 研究方法與數據說明 89
6.4 投資者情緒對原油市場極端風險的影響結果分析 92
6.5 主要結論與啟示 99
第7章 投資者情緒對油氣公司股票收益率的影響研究 100
7.1 投資者情緒對油氣公司股票的影響及問題提出 100
7.2 國內外研究現狀 102
7.3 研究方法與數據說明 103
7.4 投資者情緒指數對油氣公司股票收益率的影響結果分析 106
7.5 主要結論與啟示 115
第8章 原油期貨收益率與對沖基金間的時變溢出效應研究 117
8.1 國際原油期貨市場對對沖基金的影響 117
8.2 國內外研究現狀 118
8.3 研究方法與數據說明 120
8.4 原油期貨收益率與對沖基金淨持倉的溢出效應分析 126
8.5 主要結論與啟示 131
第9章 考慮結構變化和長記憶性的國際油價波動率預測研究 132
9.1 國際油價的結構變化與長記憶特徵 132
9.2 國內外研究現狀 133
9.3 研究方法與數據說明 135
9.4 考慮結構變化和長記憶性的國際油價波動率預測結果分析 138
9.5 主要結論與啟示 144
第10章 基於GARCH族模型的結構變化對國際油價波動率預測建模的影響研究 146
10.1 國際油價波動率預測及研究訴求 146
10.2 國內外研究現狀 147
10.3 研究方法與數據說明 149
10.4 考慮不同結構變化類型的國際油價波動率預測結果分析 152
10.5 主要結論與啟示 169
第11章 基於HAR族模型的結構變化對國際油價波動率預測建模的影響研究 171
11.1 問題的提出 171
11.2 國內外研究現狀 173
11.3 研究方法與數據說明 175
11.4 基於HAR族模型的國際油價波動率預測結果分析 181
11.5 主要結論與啟示 198
第12章 基於混合方法的國際油價波動率預測研究 200
12.1 問題的提出 200
12.2 國內外研究現狀 201
12.3 研究方法與數據說明 202
12.4 國際油價波動率的預測結果分析 205
12.5 主要結論與啟示 208
第13章 股票市場高頻數據對國際油價收益率的預測研究 209
13.1 金融市場對石油市場的影響及研究訴求 209
13.2 國內外研究現狀 210
13.3 研究方法與數據說明 212
13.4 基於混頻模型的國際油價收益率預測結果分析 216
13.5 主要結論與啟示 226
第14章 WTI油價對中國傳統能源行業的動態信息溢出研究 228
14.1 國際原油市場與中國傳統能源行業的關聯機制 228
14.2 國內外研究現狀 229
14.3 研究方法與數據說明 230
14.4 WTI油價收益率和中國傳統能源行業股票收益率的溢出效應分析 234
14.5 主要結論與啟示 241
第15章 原油市場風險溢價對貴金屬和農產品的預測作用 243
15.1 問題的提出 243
15.2 國內外研究現狀 244
15.3 研究方法與數據說明 245
15.4 原油市場風險溢價對貴金屬和農產品收益率的預測結果分析 248
15.5 主要結論與啟示 256
參考文獻 257
附錄 285
彩圖
參考文獻
- ↑ 什麼是知識？，搜狐，2016-08-13
- ↑ 理性，是解決絕大多數問題的關鍵，搜狐，2017-03-28