李斌（教授）查看源代码讨论查看历史
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李斌，男， 武汉大学经济与管理学院副教授。
教学课程
投资学、金融科技
研究领域
金融机器学习、实证资产定价、金融科技
职业经历
• 教授，武汉大学经济与管理学院金融系，2018年12月-至今
• 副教授，武汉大学经济与管理学院金融系，2013年12月-2018年11月
• 访问学者，乔治城大学金融系，2020年1月-2020年12月
• 访问学者，加州大学圣地亚哥分校经济系，2017年1月-2017年6月
• 研究员、研究助理，南洋理工大学会计系，2013年3月-2013年12月
获奖情况
• 2023：武汉大学2021-2022学年度蓝月亮奖教金
• 2022：武汉大学2021-2022学年本科优秀教学业绩奖
• 2022：武汉大学经济与管理学院2021-2022学年专硕最受欢迎教师
• 2022：第四届中国金融学术与政策论坛最佳论文奖
• 2022：湖北高校省级一流本科课程（“人工智能驱动的基本面量化投资虚拟仿真实验”）
• 2022：高等学校国家级实验教学示范中心联席会金融实验教学“智盛奖”优秀教师
• 2022：第九届山东省教学成果奖一等奖
• 2021：第十八届中国金融学年会优秀论文二等奖
• 2021：第一届香樟金融学英文论坛获奖论文二等奖
• 2021：上海期货交易所优秀对外合作课题三等奖
• 2021：武汉大学经济与管理学院专硕优秀毕业论文指导老师
• 2020：自科基金青年项目结题“特优”评价
• 2020：人大复印报刊资料经济学类最受欢迎文章第1名
• 2018：武汉大学经济与管理学院青年教师竞赛二等奖
• 2017：武汉大学人文社科青年学术团队负责人
• 2016：武汉大学经济与管理学院教学贡献院长奖(优秀教师奖)
• 2016：全国高校经管类实验教学案例大赛二等奖
• 2015：武汉大学珞珈青年学者
• 2014：湖北省楚天学者计划
• 2014：武汉大学经济与管理学院青年教师竞赛三等奖
• 2013：武汉大学优秀青年学术骨干
研究成果
经管类论文
• Xueyong Tu and Bin Li. “Robust Portfolio Selection with Smart Return Prediction.” Economic Modelling, 2024, 135, 106719: 1-16.
• 李斌, 雷印如, and 王健. “美联储货币政策溢出、央行预期管理与中国资产价格”. 世界经济, 2024, (1), 57-85. （封面文章）
• 李斌, and 屠雪永. “基于机器学习和资产特征的投资组合选择研究”. 系统工程理论与实践, 2024, (1), 338-349.
• 李斌, and 龙真. “中国股票市场可预测性研究：基于机器学习的视角”. 管理科学学报, 2023, 26(10), 138-158.
• 李斌, and 雷印如“中国公募基金挖掘了股票市场异象吗？”. 金融研究, 2022, (9), 188-206.（人大复印报刊资料全文转载）
• Bin Li, Cheng Sun, and Yang Zhou. “The Cross-Section of Chinese Commodity Futures Return.” Journal of Management Science and Engineering (管理科学学报英文版), 2021, 6(2), 146-164.
• Yang Bao, Bin Ke, Bin Li, Julia Yu, and Jie Zhang “Detecting Accounting Fraud in Publicly Traded US Firms Using a Machine Learning Approach.” Journal of Accounting Research, 2020, 58(1), 199-235.
• 李斌, 邵新月, and 李玥阳. “机器学习驱动的基本面量化投资研究”. 中国工业经济, 2019, (8), 61-79.（2019年人大复印报刊资料经济学类最受欢迎文章第1名）
• 李斌, and 冯佳捷. “中国股票市场的质量因子研究”. 管理评论, 2019, 31(3), 14-26
• Bin Li, Jialei Wang, Dingjiang Huang, and Steven Hoi. “Transaction Costs Optimization for Online Portfolio Selection.” Quantitative Finance, 2018, 18(8), 1411-1424.
• 李斌, 张迪, and 冯佳捷. “序列相关性在资产组合绩效改善中的作用”. 管理科学, 2018, 31(4), 148-160.
• 李斌, 张迪, and 唐松慧. “基于次梯度投影的在线泛投资组合选择策略”. 管理科学学报, 2018, 21(3), 94-104.
• Bin Li, Di Zhang, and Yang Zhou. “Do Trend Following Strategies Work in Chinese Futures Markets?”. Journal of Futures Markets, 2017, 37(12): 1226-1254.
• 李斌, 林彦, and 唐闻轩. “ML-TEA: 一套基于机器学习和技术分析的量化投资算法”. 系统工程理论与实践, 2017, 37(5), 1089-1100.
• 李斌, 张迪, and 周洋. “中国商品期货市场存在趋势吗？”. 证券市场导报, 2017, (01), 43-51. （人大复印报刊资料全文转载）
科技类论文
• Yifan Zhang, Peilin Zhao, Qingyao Wu, Bin Li, Junzhou Huang, and Minkui Tan. “Cost-sensitive portfolio selection via deep reinforcement learning.” IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2020, 34(1), 236-248.
• Doyen Sahoo, Steven CH Hoi, and Bin Li. "Large scale online multiple kernel regression with application to time-series prediction." ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 2019, 13.1, 1-33.
• Dingjiang Huang, Shunchang Yu, Bin Li, Steven C.H. Hoi, and Shuigeng Zhou. “Combination Forecasting Reversion Strategy for Online Portfolio Selection.” ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2018, 9(5), 58: 1-22.
• Bin Li, Doyen Sahoo, and Steven Hoi. “OLPS: A Toolbox for On-Line Portfolio Selection.” Journal of Machine Learning Research, 2016, 17, 1-5.
• Dingjiang Huang, Junlong Zhou, Bin Li, Steven C.H. Hoi, and Shuigeng Zhou. “Robust Median Reversion Strategy for Online Portfolio Selection.” IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2016, 28(9), 2480-2493.
• Bin Li, Steven Hoi, Doyen Sahoo, and Zhiyong Liu. “Moving Average Reversion Strategy for On-Line Portfolio Selection”. Artificial Intelligence, 2015, 222, 104 – 123.
• Dingjiang Huang, Yan Zhu, Bin Li, Shuigeng Zhou, and Steven C.H. Hoi. “Semi-Universal Portfolio with Transaction Costs.” In IJCAI2015.
• Bin Li and Steven Hoi. “Online Portfolio Selection: A Survey”. ACM Computing Surveys, 2014, 36(3), 35:1-35:36.
• Dingjiang Huang, Junlong Zhou, Bin Li, Steven Hoi, and Shuigeng Zhou. “Robust Median Reversion Strategy for On-Line Portfolio Selection.” In IJCAI2013.
• Bin Li, Steven Hoi, Peilin Zhao, and V. Gopalkrishnan. “Confidence Weighted Mean Reversion Strategy for Online Portfolio Selection.” ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 2013, 7(1), 4:1-4:38.
• Bin Li and Steven Hoi. “On-line Portfolio Selection with Moving Average Reversion.” In ICML2012.
• Bin Li, Peilin Zhao, Steven Hoi, and V. Gopalkrishnan. “PAMR: Passive Aggressive Mean Reversion Strategy for Portfolio Selection.” Machine Learning, 2012, 87(2), 221-258.
• Bin Li, Steven C.H. Hoi, Peilin Zhao, Vivekanand Gopalkrishnan. “Confidence Weighted Mean Reversion Strategy for On-Line Portfolio Selection.” In AISTATS2011.
• Bin Li, Steven Hoi, and V. Gopalkrishnan. “CORN: Correlation-driven Nonparametric Learning Approach for Portfolio Selection,” with. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2011, 2(3), 21:1-21:29.
专著
• Bin Li and Steven C.H. Hoi. “Online Portfolio Selection: Principles and Algorithms.” CRC Press, 2015.
软件著作权与专利
• 李斌，屠雪永，李祎明. “基于智能收益预测的稳健量化投资系统”. 软件著作权，登记号：2024SR0594212.
• 李斌，屠雪永. “基于机器学习与参数化权重融合技术的量化投资系统”. 软件著作权，登记号：2023SR0581345.
• 李斌，雷印如，王健. “基于市场异象挖掘的基金中基金 FOF 选择系统”. 软件著作权，登记号：2023SR0452365.
• 李斌，叶鑫，王健. “人工智能驱动的基本面量化投资虚拟仿真实验系统”. 软件著作权，登记号：2022SR0688044.
• 李斌，邵新月，李玥阳，王念硕. “机器学习驱动的基本面量化投资系统”. 软件著作权，登记号：2022SR0321417.
• 李斌，许主洪，陈腾飞. “基于在线机器学习的量化交易系统”. 软件著作权, 登记号: 2014SR136799.
科研项目
• 国家自然科学基金面上项目：“中国公募基金投资行为可预测性研究：基于机器学习的视角”，2024-2027，主持
• 国家自然科学基金面上项目：“深度学习驱动的基本面量化投资研究”，2020-2023,主持
• 国家自然科学基金青年项目：“基于在线机器学习的组合算法交易策略研究”，2015-2017, 主持
• 教育部人文社科青年项目：“机器学习与技术分析融合视角下资产收益预测与投资组合策略研究”，2018-2020，主持
• 湖北省社科基金一般项目：“基于互联网金融的反洗钱风险预警研究：网络借贷洗钱的视角”，2016，主持
• 教育部留学回国人员科研启动基金：“基于机器学习的算法交易智能系统研究”, 2015-2016，主持
• 武汉大学人文社科青年学术团队建设项目：“大数据驱动的投资管理研究团队”, 2017-2019, 主持
• 上海期货交易所合作研究课题：“基于微观视角的世界一流交易所研究”，2019-2020，主持
• 湖北高校省级教学研究项目：“金融学国家级一流专业建设中的基层教学组织建设研究”，2021，主持
• 研究阐释党的十九届五中全会精神国家社会科学基金重大项目：“新兴数字技术驱动下金融安全风险防控体系构建与能力建设研究”, 2021-2023, 子课题负责人[1]