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《私募基金风险管理研究》，王苏生 等 著 ，出版社：人民出版社，出版日期：2007-02-01，ISBN：9787010060538。
书籍是全世界的营养品。生活里没有书籍，就好像没有阳光；智慧[1]里没有书籍，就好像鸟儿没有翅膀。——莎士比亚[2]
内容简介
《私募基金风险管理研究》以私募基金风险管理为研究对象，旨在结合国外私募基金风险管理 的成功经验与我国实际情况，探索一套适合中国国情的私募基金全面风险管 理体系。全书由三部分组成：第一部分，介绍私募基金风险管理的基础，包 括私募基金概念、组织形式、特点，私募基金行业风险及其影响，私募基金 风险管理研究的意义，以及风险管理系统的要求，分析如何评估风险容忍度 ；第二部分，从定性研究与定量研究相结合的角度分析各单项风险管理技术 ，包括市场风险、经营风险、信用风险等，并在此基础上阐释风险预算这种 综合风险管理技术；第三部分，提出并探讨未来需要解决的主要风险管理问 题，包括续存偏差、动态风险、非线性风险、流动性风险、风险偏好等。全 书逻辑严谨，论证严密，资料丰富，有着较高的理论价值和学术价值。
目录
序我们迫切需要实用的风险控制技术
第一章导论
第一节私募基金概述
第二节私募基金行业的风险
第三节私募基金风险的影响
第四节私募基金风险管理研究的重要意义
第五节风险管理系统的要求
第二章评估风险容忍度
第一节生命周期
第二节风险容忍度的影响因素
第三节风险容忍度评估办法
第四节风险容忍度评估表
第三章市场风险管理技术
第一节基于定价理论的风险管理技术
第二节市场风险VaR
第三节压力测试
第四节事后检验
第五节基于收益的投资风格分析
第四章经营风险管理技术
第一节经营风险管理基础
第二节经营风险理化控制技术
第三节经营风险VaR
第四节Near-Miss模型
第五章信用风险管理技术
第一节信用风险管理基础
第二节信用风险分析模型
第三节信用风险管理手段
第六章风险预算
第一节风险预算概述
第二节风险预算框架
第三节风险预算与其他风险管理技术的比较
第七章未来需要解决的主要风险管理问题
第一节续存偏差
第二节动态风险
第三节非线性风险
第四节流动性风险
第五节风险偏好
参考文献
参考文献
- ↑ 关于智慧的名言，人生屋，2013-07-15
- ↑ 关于莎士比亚的名言名句(100句)，豆丁网，2021-10-01