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《量化交易》，副标题：如何建立自己的算法交易事业，欧内斯特.陈 著，出版社： 东北财经大学出版社有限责任公司。

书籍是人类进步的阶梯，合理阅读使一个人完善自身的知识结构，全面提升人文素质，为走向成功奠定坚实的基础。

内容简介

《量化交易(如何建立自己的算法交易事业)》绝不是一本量化交易技术或量化交易术语的百科全书，也不是专门介绍一些特殊的盈利策略(尽管你可以将书中所举例的少数策略进一步完善以获得更高的收益率)。相反，这是一本教你如何自己去寻找盈利策略的书。它会告诉你优等策略的特征是什么，如何通过对一条策略进行优化和回测来确认其是否具有良好的历史业绩，并且最重要的是，确认这条策略在未来能否使你继续盈利。本书也教你根据簧略的真实盈利性来调整交易规模的系统方法。还教你如何在家中构建自动交易执行系统的具体细节。最后，本书教你一些风险管理的基础知识。想在长期中生存下来，知道如何进行风险管理是非常重要的。如果你想享受交易员人生(不只是盈利)，还需要躲避一些心理陷阱。

尽管寻找优等策略的基本技术对任何流通证券都适用，但我所举的例子都集中在我最熟悉的交易领域：股票的统计套利交易。“回测”一章讨论了股票、期货、外汇的历史数据来源，但并不包含期权，因为期权并不在我擅长的研究范围内。　　《量化交易(如何建立自己的算法交易事业)》绝不是一本量化交易技术或量化交易术语的百科全书，也不是专门介绍一些特殊的盈利策略(尽管你可以将书中所举例的少数策略进一步完善以获得更高的收益率)。相反，这是一本教你如何自己去寻找盈利策略的书。它会告诉你优等策略的特征是什么，如何通过对一条策略进行优化和回测来确认其是否具有良好的历史业绩，并且最重要的是，确认这条策略在未来能否使你继续盈利。本书也教你根据簧略的真实盈利性来调整交易规模的系统方法。还教你如何在家中构建自动交易执行系统的具体细节。最后，本书教你一些风险管理的基础知识。想在长期中生存下来，知道如何进行风险管理是非常重要的。如果你想享受交易员人生(不只是盈利)，还需要躲避一些心理陷阱。

尽管寻找优等策略的基本技术对任何流通证券都适用，但我所举的例子都集中在我最熟悉的交易领域：股票的统计套利交易。“回测”一章讨论了股票、期货、外汇的历史数据来源，但并不包含期权，因为期权并不在我擅长的研究范围内。

欧内斯特·陈《量化交易(如何建立自己的算法交易事业)》内容结构基本上是按照交易员开展量化交易事业的各项步骤顺序来组织的。首先从寻找切实可行的策略开始(第2章)，接下来对策略进行回测，确保其至少在历史上有良好的业绩(第3章)，并构建业务和技术的基础设施(第4章)，建立执行策略的自动交易系统(第5章)，以及对策略所生成的持有头寸进行资金和风险管理(第6章)。我将在第7章讲述一些资深交易员所熟知的重要前沿概念，最后在第8章对独立交易员如何寻找适合自己的位置以及如何扩大交易事业做一些思考。同时我写了一章附录，对如何使用MATLAB提供指导。

目录

章 量化交易初探1．1 谁能成为量化交易员?1．2 量化交易的特点1．3 漫漫前路第2章 寻找切实可行的策略2．1 甄别适合自己的策略2．2 识别貌似可行的策略及其陷阱2．3 小结第3章 回测3．1 常用的回测平台3．2 查找与使用历史数据库3．3 业绩度量3．4 避免常见的回测陷阱3．5 交易成本3．6 策略改进3．7 小结第4章 创建交易业务4．1 业务结构：零售还是自营?4．2 选择一家零售经纪公司(或自营交易公司)4．3 设备4．4 小结第5章 交易执行系统5．1 自动交易系统的功能5．2 化交易成本5．3 用仿真交易测试交易系统5．4 实际业绩偏离预期的原因5．5 小结第6章 资金和风险管理6．1 资本配置和杠杆6．2 风险管理6．3 做好心理准备6．4 小结6．5 附录：收益率正态分布时凯利公式的简单推导第7章 量化交易专题7．1 均值回归策略和惯性策略7．2 状态转换7．3 平稳性和协整性7．4 因子模型7．5 清仓策略7．6 季节性交易策略7．7 高频交易策略7．8 高杠杆组合优于高贝塔组合?7．9 小结第8章 结语：独立交易员能否成功?8．1 接下来附录：MATLAB快速回顾参考文献