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原假设
,無編輯摘要
Schwen(1987)研究结果表明，经济和金融时序的数据生成过程模型通常含有MA成分，而且当原假设的误差项为高度负相关的MA(1)过程时，以DF临界值为检验标准的ADF(DF)和PP检验通常存在非常严重的检验水平扭曲问题。于是在考虑原假设可信度的前提下，他提出了以ARIMA模型为原假设，并以统计量的实际分位数为临界值的检验方法。这种检验方法考虑了原假设的可信度，又在一定程度上修正了检验水平的扭曲。
原假设的设定是[[单位根检验]]的首要问题。通过剖析以往单位根检验原假设设定存在的缺陷，在同时考虑原假设的可信度和检验可靠性的前提下，靳庭良提出了单位根检验原假设的一种合理的设定策略及改进的检验程序。该单位根检验程序中原假设的设定、检验式和临界值的确定均以样本序列的数据生成过程为依据，与传统单位根检验程序相比更具有科学性，同时也提高了检验的可靠性。其缺陷是数据生成过程模型的估计对检验结果可能产生一定的影响，因此，研究新检验程序的检验结果对数据生成过程模型估计的敏感性对进一步完善单位根检验理论无疑具有重要意义。 <ref>[[靳庭良. 单位根检验原假设的设定策 略[J]略J. 统计与决策, 2007(6):29-31.]]</ref>
==备择假设==