1996年起，李玉拍摄了自己的第一部纪录片《姐姐》，并从此踏上了她的导演生涯。<ref name=":0">{{Cite web|url=http://paper.people.com.cn/jhzk/html/2011-06/01/content_959378.htm|title=李玉沉浮|accessdate=2018.03.16|author=|date=|publisher=}}</ref> 2001年拍摄电影《今年夏天》(英文：《Fish and Elephant》)，并荣获第五十八届[[威尼斯国际电影节]]女性题材电影奖“艾尔维拉·娜塔瑞奖”。<ref name=":1">{{Cite web|url=http://ent.ifeng.com/idolnews/daxierenwu/special/dxrw033/|title=李玉：疼痛是我一直贯穿的情绪|accessdate=2018.03.16|author=|date=|publisher=}}</ref>此片在2002年继续斩获第五十二届[[柏林国际电影节]]亚洲电影促进联盟奖。<ref>{{Cite web|url=https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC52%E5%B1%86%E6%9F%8F%E6%9E%97%E5%BD%B1%E5%B1%95|title=第52届柏林国际电影节|accessdate=2018.03.16|author=|date=|publisher=}}</ref> 2005年，李玉拍摄电影《红颜》，并获得第六十二届[[威尼斯国际电影节]]最佳影片金狮奖的提名资格，同时荣获威尼斯国际电影节国际同盟艺术电影奖。<ref name=":1" /> 2007年，李玉作为导演拍摄的电影《[[苹果 (电影)|苹果]]》，获得第五十七届[[柏林国际电影节]]最佳影片[[金熊奖]]的提名，同时斩获第五届曼谷国际电影节评审团奖和第六届纽约[[翠贝卡电影节|翠贝卡电影节]]剧本荣誉奖。<ref>{{Cite news|url=http://ent.sina.com.cn/m/c/2007-12-05/11181821367.shtml|title=《苹果》导演李玉：我可以一辈子拍女人(附图)|author=|date=|work=|accessdate=}}</ref> 2010年，李玉凭借电影《[[观音山 (电影)|观音山]]》获得第二十三届[[东京国际电影节|东京国际电影节]]最佳艺术贡献奖，<ref>{{Cite news|url=http://ent.people.com.cn/GB/81372/16074042.html|title=才女都爱当导演 女艺人升级成导演最便捷|author=|date=|work=人民网|accessdate=}}</ref>在西班牙巴塞罗那亚洲电影节也获得了最佳影片奖的荣誉。在2016年，李玉凭借电影《[[万物生长]]》在首届金羊奖[[澳门国际电影节]]荣获最佳编剧奖荣誉。<ref>{{Cite news|url=http://ent.qq.com/a/20160604/017758.htm|title=影评人，编剧，出品人：魏君子的十年三级跳|author=|date=|work=|accessdate=}}</ref>

拍摄《姐姐》时，李玉原本是作为东方时空的《生活空间》里的一名工作人员去一名刑警家里拍摄一期节目。但是通过和刑警一家的接触，李玉选择了放弃原本要拍摄的刑警故事的题材，将镜头聚焦在了这个家庭里刑警的女儿身上。   这个小女孩虽然和弟弟一起诞生于剖腹产，但是由于父母的传统观念而被迫强行冠以“姐姐”的头衔。李玉敏在刑警家庭里观察到了这个小女孩的身上很特别的故事，并决定把它记录和拍摄下来，于是便诞生了她执导的第一部记录片《姐姐》 。<ref>{{Cite news|url=http://www.infzm.com/content/12800|title=《苹果》导演李玉：“我是个热血沸腾的人”|author=温明明|date=|work=南方周末|accessdate=}}</ref>

《今年夏天》是李玉执导的第一部剧情片，主演成员有潘怡、张浅潜、石头。该片改编自两个女同性恋者的真实故事，主演也是一对同性恋，同时，这部电影也常常被称为中国大陆第一部描述中国女同性恋关系的电影。   影片讲述了来自四川的女孩刘小群，她在动物园成为了一名大象管理员，每天需要照顾动物园里一头名叫撒宽的亚洲母象。小群平时住北京的一个地下室里，故事讲述了在一个夏天里，小群以及她的同性恋女友小玲、小群的妈妈和小群犯了罪的前女友君君四个女人之间发生的一系列故事。<ref name=":1" />

李玉的电影中用环境的强行压抑、女性身体的展露、男性角色的共同缺失等方面，以女性视角反应着精神诉求。   《电影评介》曾提到：“《苹果》作为李玉的又一部女性主义电影，延续了《红颜》中关于女性在男权价值体系下生存境遇的思考。两部电影在镜语表述上呈现出不同的风格，但在主题阐释和语言 叙事上却有着一脉相承的表达方式，都展现了导演对当下女性主体命运在男权话语中完 全迷失境况的精神诉求。<ref name=":3" /> ”