陸鳳彬檢視原始碼討論檢視歷史
陸鳳彬
個人簡況
姓名:陸鳳彬
最高學歷: 博士
學位情況管理學博士
研究方向:管理科學與工程，計量經濟學，國際大宗商品價格預測
主要成果:
(1)時變Granger因果檢驗和信息溢出研究。綜合Hong(2001)統計量和DCC-MGARCH模型，提出了一種新的時變信息溢出統計量:DCC-MGARCH Hong統計量，對國際原油市場和股票市場間信息溢出的實證支持金融市場間的Granger因果關係呈現明顯的時變特徵。
(2)綜合集成預測模型和國際大宗商品價格預測。基於TEI@I原理，對預測的綜合集成方法進行研究，進行了動態集成預測、Bootstrap集成預測等綜合集成預測方法的研究，同時用於國際大宗商品期貨價格的分析、預測和政策報告編寫。[1]
主要成果
(1)時變Granger因果檢驗和信息溢出研究。綜合Hong(2001)統計量和DCC-MGARCH模型，提出了一種新的時變信息溢出統計量:DCC-MGARCH Hong統計量，對國際原油市場和股票市場間信息溢出的實證支持金融市場間的Granger因果關係呈現明顯的時變特徵。
(2)綜合集成預測模型和國際大宗商品價格預測。基於TEI@I原理，對預測的綜合集成方法進行研究，進行了動態集成預測、Bootstrap集成預測等綜合集成預測方法的研究，同時用於國際大宗商品期貨價格的分析、預測和政策報告編寫。[1]