開啟主選單
求真百科
搜尋
檢視 王鹏 (教授) 的原始碼
←
王鹏 (教授)
由於下列原因,您沒有權限進行 編輯此頁面 的動作:
您請求的操作只有這個群組的使用者能使用:
用戶
您可以檢視並複製此頁面的原始碼。
{| class="wikitable" style="float:right; margin: -10px 0px 10px 20px; text-align:left" |<center>''' 王鹏 '''<br><img src="https://icfs.swufe.edu.cn/__local/A/06/A0/DE12F28D871756AD8BF1CBCA41E_C32EDCCD_7D98.jpg " width="180"></center><small>[https://icfs.swufe.edu.cn/info/1107/2343.htm 西南财经大学] </small> |} '''王鹏''' ,男,西南财经大学教授。博士生导师。 ==社会任职== 曾任西南财经大学中国金融研究中心副主任,兼任国家自然科学基金委同行评议专家、教育部全国学位论文通讯评议专家、四川省金融学会绿色金融专业委员会副主任委员、贵阳市贵安新区绿色金融专家咨询委成员、成都市财政局决策咨询专家智库专家、成都市高新区法院环境资源审判首批智库专家、成都高速等上市公司独立董事等,担任多家国际国内权威学术期刊的匿名审稿人和《财富管理》杂志编委会委员等。 ==研究方向== 资产管理与财富管理、绿色金融与ESG投资、资产定价与金融风险管理 ==讲授课程== 博士:《[[金融风险管理研究前沿]]》、《[[金融计量经济学]]》 硕士:《金融风险管理》、《金融时间序列分析》、《证券投资分析》 本科:《金融学导论》、《金融思维》、《金融风险管理》、《金融工程》、《中国金融发展前沿》、《金融理财案例分析》、《财富管理市场分析》、《资产配置与风险管理》 ==学术成果== === 论文 === [1]吴金宴,王鹏. 哪些因素影响了股市风险传染?——来自行业数据的证据. 中国管理科学, 2022, 30(8): 57-68. [2]杜坤海,王鹏. 成交量信息有助于预测碳价格波动吗——来自中国碳市场的经验证据. 财经科学, 2020, (1): 42-54. [3]Xinglin Yang, Peng Wang, Ji Chen. VIX Futures Pricing with Affine Jump-GARCH Dynamics and Variance-Dependent Pricing Kernels. Journal of Derivatives, 2019, 27(1): 110-127. [4]Xinglin Yang, Peng Wang. VIX Futures Pricing with Conditional Skewness. Journal of Futures Markets, 2018, 38(9): 1126-1151. [5]王鹏, 吕永健. 国际原油市场极端风险的测度模型及后验分析. 金融研究, 2018, (9): 192-206. [6]王鹏, 吴金宴. 基于协高阶矩视角的沪港股市风险传染分析. 管理科学学报, 2018, 21(6): 29-42. [7]王鹏, 黄迅. 基于Twin-SVM的多分形金融市场风险的智能预警研究. 统计研究, 2018, 35(2): 3-13. [8]杨兴林, 王鹏. 基于时变波动率的50ETF参数欧式期权定价. 数理统计与管理, 2018, 37(1): 162-178. [9]Lyu Y., Wang P., Wei Y. and Ke R. Forecasting the VaR of crude oil market: Do alternative distributions help?. Energy Economics, 2017, 66: 523-534. [10]王鹏, 蒋焰, 吴金宴. 原油价格与世界股票市场之间的高阶矩相依性研究. 管理科学, 2017, (3): 136-146. [11]吕永健, 王鹏, 胡颖毅. 基于TARCHSK模型的外汇市场极端风险测度研究. 系统管理学报, 2017, 26(2): 234-244. [12]吕永健, 王鹏. 基于GAST分布的国际原油市场下行风险预测及后验分析.国际金融研究, 2016, (5): 72-84. [13]王鹏, 杨兴林. 基于时变波动率和混合对数正态分布的50ETF期权定价. 管理科学, 2016, 29(4): 149-160. [14]王鹏, 吕永健. 金融资产收益率分布是对称的吗?—基于国际汇率市场的实证证据. 国际金融研究, 2015, (8): 87-96. [15]王鹏, 袁小丽. 金融资产收益非对称性的多标度分形测度及其在VaR计算中的应用. 中国管理科学, 2015, 23(3): 13-23. [16]吕永健, 王鹏. 基于时变高阶矩模型的贵金属市场风险测度研究. 管理科学, 2015, (1): 133-143. [17]王鹏, 姚晓波. 基于多分形波动率测度的股票市场条件收益率分布. 数理统计与管理, 2014, 33(5): 922-931. [18]王鹏, 魏宇. 经典金融理论的困境与金融物理学研究的兴起. 管理科学学报, 2014, 17(9): 40-54. [19]王鹏,魏宇,王鸿. 沪深300股指期货的风险测度模型研究. 数理统计与管理, 2014, 33(4): 724-733. [20]Peng Wang, Tao Xiong.Is the Distribution of Returns Symmetric? —Empirical Evidence from Agricultural Futures Market of China. Journal of Financial Risk Management, 2014, 3(2): 29-39. [21]王鹏, 宋阳, 鹿新华, 陈丽. 中国股票市场收益分布非对称特征的Bootstrap 检验. 管理工程学报, 2014, 28(2): 79-86. [22]王鹏. 基于多标度分形理论的金融资产收益非对称性测度方法研究. 数量经济技术经济研究, 2013, (3): 114-127. [23]王鹏, 吕永健. 基于不同记忆性异方差模型的中国股票市场波动率预测.中国管理科学, 2013, 21(专辑): 270-275. [24]王鹏, 吕永健. 基于消息模型的股票市场波动与相关消息因素的关系研究. 数理统计与管理, 2013, 32(6): 1124-1131. [25]王鹏, 王鸿, 魏宇. 我国农产品期货市场的风险测度模型及其后验分析. 管理工程学报, 2013, 27(3): 172-182. [26]王鹏. 基于时变高阶矩波动模型的VaR与ES度量. 管理科学学报, 2013, 16(2): 33-45. [27]王鹏. 成交量信息有助于预测中国股票市场的波动吗?数理统计与管理, 2013, 32(2): 332-342. [28]王鹏, 魏宇. 中国燃油期货市场的VaR与ES风险度量. 中国管理科学, 2012, 20(6): 1-8. [29]王鹏, 鹿新华, 魏宇, 王鸿. 中国金属期货市场的风险度量及其Backtesting分析. 金融研究, 2012, (8): 211-224. [30]王鹏, 魏宇. 基于多分形波动率测度的ES风险度量. 系统管理学报, 2012, 21(2): 192-200. [31]王鹏,冯新力.我国居民高储蓄率的原因是什么?.财经科学, 2012, (12): 24-31. [32]吴恒煜, 朱福敏, 王鹏, 龚金国. CGMY过程下期权定价的蒙特卡罗模拟方法. 系统工程, 2011, 29(11): 15-21. [33]王鹏. 基于SV-M模型的股票市场风险溢价与波动关系研究. 管理评论, 2011, 23(6): 54-67. [34]游宗君, 王鹏, 石建昌. 中国股票市场的收益与波动关系. 系统管理学报, 2010, 19(2): 183-190. [35]王鹏, 魏宇, 王建琼. 不同矩属性波动模型对中国股市波动率的预测精度分析. 数理统计与管理,2010, 29(3): 550-559.(人大复印报刊资料全文转载) [36]王鹏, 魏宇. 不同抽样频率波动模型的预测精度比较. 管理学报, 2010, 7(8): 1258-1262. (人大复印报刊资料全文转载) [37]王鹏, 王建琼, 魏宇. 自回归条件方差-偏度-峰度:一个新的模型. 管理科学学报, 2009, 12(5): 121-129. [38]王鹏, 魏宇, 张蕾. 中国交易所债券市场分形特征的实证研究. 数理统计与管理, 2009, 28(2): 324-330. [39]王鹏, 魏宇, 王建琼. 基于多分形波动率测度的权证定价方法研究. 管理科学, 2009, 22(2): 106-113. [40]王鹏, 魏宇. 金融市场的多分形特征及与波动率测度的关系. 管理工程学报, 2009, 23(4): 166-169. [41]王鹏, 王建琼. 中国股票市场的多分形波动率测度及其有效性研究. 中国管理科学, 2008, 16(6): 9-15. [42]王鹏, 王建琼. 中国股票市场的收益分布及其SPA 检验. 系统管理学报, 2008, 17(5):542-547. [43]王鹏, 王建琼. 中国股票市场的高阶矩波动特征研究. 管理科学, 2008, 21(4): 115-120 [44]Yu Wei, Peng Wang. Forecasting volatility of SSEC in Chinese stock market using multifractal analysis. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications,2008,387:1585-1592. [45]王鹏,涂锦. 零售商与供货商之间关于“进场费”的动态博弈分析. 技术经济与管理研究, 2005, 3: 44-45. === 学术著作 === [1]译著:金融计量经济学(第四版),中国人民大学出版社,2022. [2]译著:金融计量经济学导论(第三版),格致出版社,2019. [3]王鹏. 金融市场波动的多标度分形测度及其应用研究. 成都:西南财经大学出版社,2013年7月. [4]王擎, 董青马, 王鹏 等. 《中国金融安全报告》(2014)、(2015)、(2016)、(2017)、(2018)、(2019),中国金融出版社. ==科研项目== [1]主持:教育部人文社会科学研究规划基金项目“基于非均衡SVM智能方法的金融市场风险预警模型及其应用研究”,2021; [2]主持:西南财经大学应用经济学重大攻关项目“碳交易与绿色金融问题研究”,2021; [3]主持:四川省金融学会绿色金融专项课题“欧盟碳市场分析及对中国碳市场建设的启示”,2021; [4]主持:国家社会科学基金重大项目“中国地方政府债务与金融稳定性研究”子课题“地方政府债务非常规扩张情形下的金融风险动态监测与预警研究”,2020; [5]主持:四川省留学人员科技活动项目“我国宏观金融安全分析及预警研究”,2020; [6]主持:成都市科学技术顾问团办公室委托课题“关于成都市政府支持科创企业登陆科创板资本市场的政策建议”,2019; [7]主持:西南财经大学“宏观金融安全分析及预警”创新团队,2018; [8]主持:西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金2017年度项目“资产证券化、商业银行盈利能力与流动性风险”; [9]主持:西南财经大学互联网金融创新及监管协同创新中心2016年度项目“互联网金融风险的评估与管理研究” [10]主持:西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金2016年度项目“我国P2P网络贷款平台的风险分析及预警研究”; [11]主持:教育部人文社会科学研究规划基金项目“分形市场假说下的金融资产收益与波动关系研究”,2015; [12]主持:四川省社科规划2014年度重点项目“四川省系统性金融风险的识别、测度与管理研究”; [13]主持:西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金2014年度项目“影子银行对我国金融体系稳定性的影响研究”; [14]主持:西南财经大学2013年度重大基础理论研究项目(金融安全专项)“金融资产收益分布偏斜性的多重分形度量方法及其在风险管理中的应用”; [15]主持:西南财经大学211工程青年教师成长项目“高阶矩波动性建模及其在市场风险测度中的应用”; [16]主持:西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金2012年度项目“基于分形理论的金融资产价格波动预测方法研究”; [17]主持:国家自然科学基金项目“金融资产收益非对称性的多标度测度及其应用研究”,2011; [18]主持:西南财经大学金融学院教改项目“金融工程课程教学范式改革探索”; [19]主研:国家社会科学基金一般项目“我国银行理财产品市场系统性风险机理及监测方法研究”(14BJY189); [20]主研:国家自然科学基金资助项目“基于藤Copula-GARCH与时变Levy过程的多重货币期权定价的蒙特卡罗模拟方法研究”; [21]主研:国家自然科学基金资助项目“基于时间序列特征的金融资产相依结构模型构建及应用研究”; [22]主研:国家自然科学基金资助项目“金融市场的多分形波动率测度、模型及其应用研究”; [23]主研:国家自然科学基金资助项目“分形市场分析、极值理论与金融传染的定量测度方法研究”。 ==获奖情况== [1]2022年1月,获评西南财经大学“2021年度决策咨询信息工作先进个人”; [2]2021年11月,论文《基于Twin_SVM的多分形金融市场风险的智能预警研究》获《统计研究》首届优秀论文三等奖; [3]2020年9月,论文《国际原油市场极端风险的测度模型及后验分析》获“第十二次全国商务统计论文评选”二等奖; [4]2017年6月,指导的研究生论文获评西南财经大学“优秀硕士学位论文光华奖”; [5]2014年5月,获评西南财经大学“唐立新优秀科研教师奖” [6]2012年12月,获评西南财经大学金融学院“科研先进个人” [7]2012年7月,获评西南财经大学“优秀共产党员” [8]2012年1月,获评“四川省优秀博士学位论文” [9]2010年5月,获“四川省优秀毕业生”称号 [10]2008年11月,获“西南交通大学学生个人最高荣誉”—竢实扬华奖章<ref>[https://www.swufe.edu.cn/index.htm 西南财经大学]</ref> ==参考资料== {{reflist}} [[Category:教授]]
此頁面使用了以下模板:
Template:Main other
(
檢視原始碼
)
Template:Reflist
(
檢視原始碼
)
模块:Check for unknown parameters
(
檢視原始碼
)
返回「
王鹏 (教授)
」頁面