王鵬 （教授）檢視原始碼討論檢視歷史
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王鵬 ，男，西南財經大學教授。博士生導師。
社會任職
曾任西南財經大學中國金融研究中心副主任，兼任國家自然科學基金委同行評議專家、教育部全國學位論文通訊評議專家、四川省金融學會綠色金融專業委員會副主任委員、貴陽市貴安新區綠色金融專家諮詢委成員、成都市財政局決策諮詢專家智庫專家、成都市高新區法院環境資源審判首批智庫專家、成都高速等上市公司獨立董事等，擔任多家國際國內權威學術期刊的匿名審稿人和《財富管理》雜誌編委會委員等。
研究方向
資產管理與財富管理、綠色金融與ESG投資、資產定價與金融風險管理
講授課程
博士：《金融風險管理研究前沿》、《金融計量經濟學》
碩士：《金融風險管理》、《金融時間序列分析》、《證券投資分析》
本科：《金融學導論》、《金融思維》、《金融風險管理》、《金融工程》、《中國金融發展前沿》、《金融理財案例分析》、《財富管理市場分析》、《資產配置與風險管理》
學術成果
論文
[1]吳金宴，王鵬. 哪些因素影響了股市風險傳染？——來自行業數據的證據. 中國管理科學, 2022, 30(8): 57-68.
[2]杜坤海，王鵬. 成交量信息有助於預測碳價格波動嗎——來自中國碳市場的經驗證據. 財經科學, 2020, (1): 42-54.
[3]Xinglin Yang, Peng Wang, Ji Chen. VIX Futures Pricing with Affine Jump-GARCH Dynamics and Variance-Dependent Pricing Kernels. Journal of Derivatives, 2019, 27(1): 110-127.
[4]Xinglin Yang, Peng Wang. VIX Futures Pricing with Conditional Skewness. Journal of Futures Markets, 2018, 38(9): 1126-1151.
[5]王鵬, 呂永健. 國際原油市場極端風險的測度模型及後驗分析. 金融研究, 2018, (9): 192-206.
[6]王鵬, 吳金宴. 基於協高階矩視角的滬港股市風險傳染分析. 管理科學學報, 2018, 21(6): 29-42.
[7]王鵬, 黃迅. 基於Twin-SVM的多分形金融市場風險的智能預警研究. 統計研究, 2018, 35(2): 3-13.
[8]楊興林, 王鵬. 基於時變波動率的50ETF參數歐式期權定價. 數理統計與管理, 2018, 37(1): 162-178.
[9]Lyu Y., Wang P., Wei Y. and Ke R. Forecasting the VaR of crude oil market: Do alternative distributions help?. Energy Economics, 2017, 66: 523-534.
[10]王鵬, 蔣焰, 吳金宴. 原油價格與世界股票市場之間的高階矩相依性研究. 管理科學, 2017, (3): 136-146.
[11]呂永健, 王鵬, 胡穎毅. 基於TARCHSK模型的外匯市場極端風險測度研究. 系統管理學報, 2017, 26(2): 234-244.
[12]呂永健, 王鵬. 基於GAST分布的國際原油市場下行風險預測及後驗分析．國際金融研究, 2016, (5): 72-84.
[13]王鵬, 楊興林. 基於時變波動率和混合對數正態分布的50ETF期權定價. 管理科學, 2016, 29(4): 149-160.
[14]王鵬, 呂永健. 金融資產收益率分布是對稱的嗎？—基於國際匯率市場的實證證據. 國際金融研究, 2015, (8): 87-96.
[15]王鵬, 袁小麗. 金融資產收益非對稱性的多標度分形測度及其在VaR計算中的應用. 中國管理科學, 2015, 23(3): 13-23.
[16]呂永健, 王鵬. 基於時變高階矩模型的貴金屬市場風險測度研究. 管理科學, 2015, (1): 133-143.
[17]王鵬, 姚曉波. 基於多分形波動率測度的股票市場條件收益率分布. 數理統計與管理, 2014, 33(5): 922-931.
[18]王鵬, 魏宇. 經典金融理論的困境與金融物理學研究的興起. 管理科學學報, 2014, 17(9): 40-54.
[19]王鵬，魏宇，王鴻. 滬深300股指期貨的風險測度模型研究. 數理統計與管理, 2014, 33(4): 724-733.
[20]Peng Wang, Tao Xiong.Is the Distribution of Returns Symmetric? —Empirical Evidence from Agricultural Futures Market of China. Journal of Financial Risk Management, 2014, 3(2): 29-39.
[21]王鵬, 宋陽, 鹿新華, 陳麗. 中國股票市場收益分布非對稱特徵的Bootstrap 檢驗. 管理工程學報, 2014, 28(2): 79-86.
[22]王鵬. 基於多標度分形理論的金融資產收益非對稱性測度方法研究. 數量經濟技術經濟研究, 2013, (3): 114-127.
[23]王鵬, 呂永健. 基於不同記憶性異方差模型的中國股票市場波動率預測.中國管理科學, 2013, 21(專輯): 270-275.
[24]王鵬, 呂永健. 基於消息模型的股票市場波動與相關消息因素的關係研究. 數理統計與管理, 2013, 32(6): 1124-1131.
[25]王鵬, 王鴻, 魏宇. 我國農產品期貨市場的風險測度模型及其後驗分析. 管理工程學報, 2013, 27(3): 172-182.
[26]王鵬. 基於時變高階矩波動模型的VaR與ES度量. 管理科學學報, 2013, 16(2): 33-45.
[27]王鵬. 成交量信息有助於預測中國股票市場的波動嗎？數理統計與管理, 2013, 32(2): 332-342.
[28]王鵬, 魏宇. 中國燃油期貨市場的VaR與ES風險度量. 中國管理科學, 2012, 20(6): 1-8.
[29]王鵬, 鹿新華, 魏宇, 王鴻. 中國金屬期貨市場的風險度量及其Backtesting分析. 金融研究, 2012, (8): 211-224.
[30]王鵬, 魏宇. 基於多分形波動率測度的ES風險度量. 系統管理學報, 2012, 21(2): 192-200.
[31]王鵬,馮新力.我國居民高儲蓄率的原因是什麼？.財經科學, 2012, (12): 24-31.
[32]吳恆煜, 朱福敏, 王鵬, 龔金國. CGMY過程下期權定價的蒙特卡羅模擬方法. 系統工程, 2011, 29(11): 15-21.
[33]王鵬. 基於SV-M模型的股票市場風險溢價與波動關係研究. 管理評論, 2011, 23(6): 54-67.
[34]游宗君, 王鵬, 石建昌. 中國股票市場的收益與波動關係. 系統管理學報, 2010, 19(2): 183-190.
[35]王鵬, 魏宇, 王建瓊. 不同矩屬性波動模型對中國股市波動率的預測精度分析. 數理統計與管理，2010, 29(3): 550-559.（人大複印報刊資料全文轉載）
[36]王鵬, 魏宇. 不同抽樣頻率波動模型的預測精度比較. 管理學報, 2010, 7(8): 1258-1262. （人大複印報刊資料全文轉載）
[37]王鵬, 王建瓊, 魏宇. 自回歸條件方差－偏度－峰度：一個新的模型. 管理科學學報, 2009, 12(5): 121-129.
[38]王鵬, 魏宇, 張蕾. 中國交易所債券市場分形特徵的實證研究. 數理統計與管理, 2009, 28(2): 324-330.
[39]王鵬, 魏宇, 王建瓊. 基於多分形波動率測度的權證定價方法研究. 管理科學, 2009, 22(2): 106-113.
[40]王鵬, 魏宇. 金融市場的多分形特徵及與波動率測度的關係. 管理工程學報, 2009, 23(4): 166-169.
[41]王鵬, 王建瓊. 中國股票市場的多分形波動率測度及其有效性研究. 中國管理科學, 2008, 16(6): 9-15.
[42]王鵬, 王建瓊. 中國股票市場的收益分布及其SPA 檢驗. 系統管理學報, 2008, 17(5)：542-547.
[43]王鵬, 王建瓊. 中國股票市場的高階矩波動特徵研究. 管理科學, 2008, 21(4): 115-120
[44]Yu Wei, Peng Wang. Forecasting volatility of SSEC in Chinese stock market using multifractal analysis. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications，2008，387：1585-1592.
[45]王鵬，塗錦. 零售商與供貨商之間關於「進場費」的動態博弈分析. 技術經濟與管理研究, 2005, 3: 44-45.
學術著作
[1]譯著：金融計量經濟學（第四版），中國人民大學出版社，2022.
[2]譯著：金融計量經濟學導論（第三版），格致出版社，2019.
[3]王鵬. 金融市場波動的多標度分形測度及其應用研究. 成都：西南財經大學出版社，2013年7月.
[4]王擎, 董青馬, 王鵬 等. 《中國金融安全報告》（2014）、（2015）、（2016）、（2017）、（2018）、（2019），中國金融出版社.
科研項目
[1]主持：教育部人文社會科學研究規劃基金項目「基於非均衡SVM智能方法的金融市場風險預警模型及其應用研究」，2021；
[2]主持：西南財經大學應用經濟學重大攻關項目「碳交易與綠色金融問題研究」，2021；
[3]主持：四川省金融學會綠色金融專項課題「歐盟碳市場分析及對中國碳市場建設的啟示」，2021；
[4]主持：國家社會科學基金重大項目「中國地方政府債務與金融穩定性研究」子課題「地方政府債務非常規擴張情形下的金融風險動態監測與預警研究」，2020；
[5]主持：四川省留學人員科技活動項目「我國宏觀金融安全分析及預警研究」，2020；
[6]主持：成都市科學技術顧問團辦公室委託課題「關於成都市政府支持科創企業登陸科創板資本市場的政策建議」，2019；
[7]主持：西南財經大學「宏觀金融安全分析及預警」創新團隊，2018；
[8]主持：西南財經大學中央高校基本科研業務費專項資金2017年度項目「資產證券化、商業銀行盈利能力與流動性風險」；
[9]主持：西南財經大學互聯網金融創新及監管協同創新中心2016年度項目「互聯網金融風險的評估與管理研究」
[10]主持：西南財經大學中央高校基本科研業務費專項資金2016年度項目「我國P2P網絡貸款平台的風險分析及預警研究」；
[11]主持：教育部人文社會科學研究規劃基金項目「分形市場假說下的金融資產收益與波動關係研究」，2015；
[12]主持：四川省社科規劃2014年度重點項目「四川省系統性金融風險的識別、測度與管理研究」；
[13]主持：西南財經大學中央高校基本科研業務費專項資金2014年度項目「影子銀行對我國金融體系穩定性的影響研究」；
[14]主持：西南財經大學2013年度重大基礎理論研究項目（金融安全專項）「金融資產收益分布偏斜性的多重分形度量方法及其在風險管理中的應用」；
[15]主持：西南財經大學211工程青年教師成長項目「高階矩波動性建模及其在市場風險測度中的應用」；
[16]主持：西南財經大學中央高校基本科研業務費專項資金2012年度項目「基於分形理論的金融資產價格波動預測方法研究」；
[17]主持：國家自然科學基金項目「金融資產收益非對稱性的多標度測度及其應用研究」，2011；
[18]主持：西南財經大學金融學院教改項目「金融工程課程教學範式改革探索」；
[19]主研：國家社會科學基金一般項目「我國銀行理財產品市場系統性風險機理及監測方法研究」（14BJY189）；
[20]主研：國家自然科學基金資助項目「基於藤Copula-GARCH與時變Levy過程的多重貨幣期權定價的蒙特卡羅模擬方法研究」；
[21]主研：國家自然科學基金資助項目「基於時間序列特徵的金融資產相依結構模型構建及應用研究」；
[22]主研：國家自然科學基金資助項目「金融市場的多分形波動率測度、模型及其應用研究」；
[23]主研：國家自然科學基金資助項目「分形市場分析、極值理論與金融傳染的定量測度方法研究」。
獲獎情況
[1]2022年1月，獲評西南財經大學「2021年度決策諮詢信息工作先進個人」；
[2]2021年11月，論文《基於Twin_SVM的多分形金融市場風險的智能預警研究》獲《統計研究》首屆優秀論文三等獎；
[3]2020年9月，論文《國際原油市場極端風險的測度模型及後驗分析》獲「第十二次全國商務統計論文評選」二等獎；
[4]2017年6月，指導的研究生論文獲評西南財經大學「優秀碩士學位論文光華獎」；
[5]2014年5月，獲評西南財經大學「唐立新優秀科研教師獎」
[6]2012年12月，獲評西南財經大學金融學院「科研先進個人」
[7]2012年7月，獲評西南財經大學「優秀共產黨員」
[8]2012年1月，獲評「四川省優秀博士學位論文」
[9]2010年5月，獲「四川省優秀畢業生」稱號
[10]2008年11月，獲「西南交通大學學生個人最高榮譽」—竢實揚華獎章[1]