金融時間序列分析

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《金融時間序列分析》，[美] 蔡瑞胸 著，出版社： 人民郵電出版社。

人民郵電出版社，1953年10月成立，隸屬於中國工信出版傳媒集團，是工業和信息化部主管的大型專業出版社。建社以來，人民郵電出版社圍繞「立足工信事業，面向現代社會，傳播科學知識，引領美好生活」的出版宗旨，已發展成為集圖書、期刊、音像電子及數字出版於一體的綜合性出版大社。

目錄

內容簡介

特別是包含當前的研究熱點，如風險值、高頻數據分析和馬爾科夫鏈蒙特卡羅方法等。主要內容包括：金融時間序列數據的基本特徵，神經網絡，非線性方法，使用跳躍擴散方程進行衍生產品的定價，採用極值理論計算風險值，帶時變相關係數的多元波動率模型，貝葉斯推斷。本書可作為金融等專業高年級本科生或研究生的時間序列分析教材，也可供相關專業研究人員參考。

作者介紹

Ruey S.Tsay(蔡瑞胸)美國芝加哥大學布斯商學院經濟計量及統計學的H.G.B.Alexander講席教授。1982年於美國威斯康星大學麥迪遜分校獲得統計學博士學位。中國台灣「中央研究院」院士，美國統計協會和數理統計學會的會士，Journal Of Forecasting的聯合主編，Journal Of Financial Econometrics的副主編。曾任美國統計學會商務與經濟統計分會主席、《商務與經濟統計》期刊主編