周迅宇查看源代码讨论查看历史

周迅宇，教授，现任哥伦比亚大学刘氏家族金融工程讲席教授，曾任牛津大学野村数理金融讲席教授、野村数理金融中心主任，香港中文大学李卓敏讲席教授。 美国电机与电子工程学会院士（IEEE Fellow）、工业和应用数学学会（SIAM）会员、世界计量经济学会（Econometric Society）会员、巴舍利耶金融学会（Bachelier Finance Society）会员，同时也是《Mathematical Finance》、《SIAM Journal on Financial Mathematics》等多个顶级学术期刊的编委。

简介

曾获英国皇家协会Wolfson奖、SIAM杰出论文奖及香港裘槎高级研究成就奖等。主要研究领域为定量金融数学、随机控制，最近主要致力于量化行为金融学的研究。

周迅宇
原图链接 来自360网
职业	教授

教育及工作经历

1984年获得复旦大学数学学士学位，1989年获得复旦大学运筹学与控制论博士，时年24岁。 在1989至1991以及1991至1993年间分别于日本神户大学以及多伦多大学担任博士后研究员。从1993年起至2014年，在香港中文大学系统工程与工程管理系历任助理教授，副教授，教授，讲席教授，以及李卓敏金融工程讲席教授。2007年至2016年间，在牛津大学数学研究所任野村数理金融讲席教授，野村数理金融中心主任，以及数学和计算金融组主任。2014年至2016年间，担任牛津-聂氏金融大数据实验室主任。2016年至今，担任哥伦比亚大学工业工程及运筹学系刘氏家族金融工程讲席教授以及FDT智能资产管理中心主任。他至今培养了13名博士，大部分在国内外知名大学任教。他获得的政府学术研究经费及工业界资助总共超过800万美元。

所获荣誉(部分)

哥伦比亚大学阿基米德讲座，美国电机与电子工程学会院士(IEEE Fellow)，美国工业与应用数学学会院士(SIAM Fellow)，2003年获SIAM杰出论文奖(此项奖在四年之内于SIAM的十种期刊上发表的论文中选出)，2013获得英国皇家学会颁发的Wolfson 奖，2010年世界数学家大会作45分钟报告。

期刊编委

现任数学与金融经济学(Mathematics and Financial Economics)期刊的共同主编，SIAM金融数学丛书(The SIAM Book Series on Financial Mathematics)编委会委员，运筹学(Operations Research)，运筹学中的数学方法(Mathematics of Operations Research)，数理金融(Mathematical Finance)，量化金融(Quantitative Finance)，亚太金融市场(Asia-Pacific Financial Markets)副主编。曾任SIAM金融数学期刊(SIAM Journal on Financial Mathematics)，SIAM控制与优化期刊(SIAM Journal on Control and Optimization)，IEEE自动控制期刊(IEEE Transactions on Automatic Control)副主编。

研究兴趣

定量金融与保险 行为金融学 理论经济学 随机控制理论 应用概率

代表性研究成果

在随机控制及应用领域，应用粘性解理论建立了最大值原理与动态规划之间的本质关系，并开创及发展了不定随机LQ控制理论。 在定量金融及保险方面，系统地建立了将Harry Markowitz博士的诺贝尔奖得奖工作即均值-方差投资组合理论，从单期转化为连续时间之理论。 在理论经济学领域，致力于行为金融学以及智能财富管理的研究，取得关于行为投资组合选择以及排序依赖效用模型的多个有影响力的结果。 发表超过一百多篇论文于各种学术期刊，出版一部研究专著，编辑三本研究论文集，于全球各个知名大学、金融机构以及众多学术会议作邀请报告或主旨发言。