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| ATR指標 | |
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ATR指標的原文是Average True Range，原文的意思是「平均真實區域」指標，所謂的真實區域，其實指的是真實的股價「波動」區域．這個指標也是威爾德（Wilder）所發明的.[1]
計算
首先應計算出TR（即當天的真實波幅），計算公式如下：
TR = 當天的高點—當天的低點
2.有時候匯市會出現跳空高開以及跳空低開的情況，在這種情況下，當天的TR值為：
A．跳空高開：TR = 當天的高點—昨天的收盤價 B．跳空低開：TR = 昨天的收盤價—當天的低點
3.由於一天的TR缺乏效率以及代表性，威爾德用ATR來更好的衡量市場的波動性；一般而言，市場常用的數據周期是14以及21，這意味著如果投資者在日圖看ATR，14 = 14天；如果是在周圖看ATR，14 = 14周。ATR的計算公式如下：[2]
ATR = （前13天的TR + 當天的TR）/ 14
運用
1. ATR指標可以衡量任何時期的波動性，也可用於任何時間的範圍，可以是日，月還是周，這點讓不同類型策略的投資者都可使用ATR指標。
2. 交易者經常錯誤地認為波動率等於看漲或看跌。但其實波動率並未說 明趨勢方向，ATR指標只關注價格波動的程度。
3. 在調整和適應不斷變化的市場條件時，一旦觀察到波動性的重大變化， ATR指標可以成為預測市場轉折的一個很好的指標。
4. ATR指標可運用在停損﹑停利﹑判讀壓力﹑支撐﹑進場點的輔助﹑加碼點的時間等技巧上。[3]
影片
程式交易 - ATR指標