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Jaehyuk Choi 北京大學深圳研究生院

Jaehyuk Choi，男，北京大學深圳研究生院教授。

人物簡歷

教育背景

2005.6 美國麻省理工學院應用數學博士學位

2004.6 美國麻省理工學院斯隆商學院金融科技項目

2000.2 韓國科學技術學院數學學士

工作經歷

2016.8—至今 北京大學滙豐商學院助理教授（深圳）

2013.4—2016.7 高盛集團定量分析師（香港）

2006.6—2013.3 高盛集團定量分析師（紐約）

2005.7—2006.5 法國巴黎銀行定量分析師（紐約）

研究領域

定量金融、數學模型、數值方法、數據科學

學術成果

論文

J. Choi and S. Shin, Fast swaption pricing in Gaussian term structure models, Math. Finance （《數理金融》）26, 962 (2016), SSRN

J. Choi, M. Z. Bazant, and D. Crowdy, Diffusion-limited aggregation on curved surfaces, EPL （《歐洲物理快報》）91, 46005 (2010), Arxiv

J. Choi, K. Kim, and M Kwak, Numerical approximation of the implied volatility under arithmetic Brownian motion, Appl. Math. Finance （《應用數理金融》）16, 261 (2009), SSRN

D. Margetis and J. Choi, Iteration scheme by the Wiener-Hopf method for first-kind integral equations, Studies in Appl. Math（《應用數學研究》）. 117, 1 (2006)

B. Davidovitch, J. Choi, and M. Z. Bazant, The average shape of transport-limited aggregates, Phys. Rev. Lett（《物理評論快報》）. 95, 075504 (2005), Arxiv

J. Choi, A. Kudrolli, and M. Z. Bazant, Velocity profile of granular flows inside silos and hoppers, J. Phys.: Condens. Matter （《物理學雜誌：凝聚態物理》）17, S2533 (2005), Arxiv

J. Choi, D. Margetis, T. M. Squire, and M. Z. Bazant, Steady advection-diffusion around finite absorbers in two-dimensional potential flows, J. Fluid Mech（《流體力學期刊》）. 536, 155 (2005), Arxiv

M. Z. Bazant, J. Choi, B. Davidovitch, and D. Crowdy, Transport-limited aggregation, Chaos（《混沌》）14, S6 (2004)

M. Z. Bazant, J. Choi, and B. Davidovitch, Advection-diffusion-limited aggregation, Chaos （《混沌》）14, S7 (2004) Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science （《混沌：非線性科學的跨學科雜誌》）

J. Choi, A. Kudrolli, R. R. Rosales, and M. Z. Bazant, Diffusion and mixing in gravity-driven dense granular flows, Phys. Rev. Lett（《物理評論快報》）. 92, 174301 (2004), Arxiv

M. Z. Bazant, J. Choi, and B. Davidovitch, Dynamics of conformal maps for a class of non-Laplacian growth phenomena, Phys. Rev. Lett（《物理評論快報》）. 91, 045503 (2003), Arxiv

​工作論文

J. Choi, Sum of all Black-Scholes-Merton models: An efficient pricing method for spread, basket, and Asian options, SSRN (2017)

出版物

J. Choi, Finance, Mathematics and Quants, Newsletter of the Korean Mathematical Society（《韓國數學學會學報》） 1, 1 (2014), [written in Korean]