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康熙二十一年吴延贵任都转运盐使司盐法道。《福建通志》：“闽省原设运使一员，专管盐法。康熙初，裁归驿传道兼理。十三年，复设福建运盐司，管理盐法。雍正四年奉裁，盐法归驿传兼理。十二年，驿传道缺奉裁，仍设盐法道，专司盐务。水口分司裁，黄崎分司裁，批验所裁，经历司裁，广盈库大使， [[ 雍正 ]] 七年设。”

升 [[ 江西 ]] 粮道吴延贵为江西按察使司按察使：清雍正十年刊《江西通志》卷46《秩官志·按察使》载：“孙兰：辽东人。荫生，康熙二十三年任；吴延贵：奉天开原人，恩监，康熙二十七年任。”二十七年，傅腊塔因劾布政使多弘安、按察使吴延贵、赣南道钟有德于吏役婪赃不速勘，复从轻拟，曲为庇护，弘安、吴延贵、 [[ 钟有德 ]] 并坐罢。